Модель підтримки інвестиційних рішень на основі багатокритеріальної оптимізації

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorДреваль, Максим Михайлович
dc.contributor.authorСкидан, Іван Олегович
dc.date.accessioned2026-08-12T07:27:03Z
dc.date.available2026-08-12T07:27:03Z
dc.date.issued2026
dc.description.abstractДипломна робота: 98 с., 21 рис., 13 табл., 2 дод., 34 джерела. Об’єкт дослідження – процес прийняття інвестиційних рішень на фінансовому ринку. Предмет дослідження – методи багатокритеріальної оптимізації для оцінювання фінансових активів. Мета роботи – розробити та реалізувати модель підтримки інвестиційних рішень на основі WSM і Парето-оптимальності та перевірити її методом бектестингу. Методи дослідження – багатокритеріальний аналіз рішень, WSM, Парето-оптимальність, нормалізація критеріїв, міри ризику, ARIMAмоделювання, бектестинг, Python та Streamlit. Актуальність роботи зумовлена необхідністю врахування кількох суперечливих критеріїв під час прийняття інвестиційних рішень, зокрема дохідності, ризику, ліквідності та інвестиційного горизонту. Результати роботи – розроблено математичну модель і програмну систему з інтерактивним інтерфейсом. Система дозволяє завантажувати фінансові дані, розраховувати критерії активів, формувати WSM-рейтинг, визначати Парето-оптимальні альтернативи, виконувати ARIMAпрогнозування та проводити бектестинг інвестиційної стратегії. Подальший розвиток роботи передбачає розширення набору активів, додавання нових критеріїв, урахування транзакційних витрат та інтеграцію складніших моделей прогнозування.
dc.description.abstractotherDiploma thesis: 98 pages, 21 figures, 13 tables, 2 appendices, 34 references. Object of study – the process of investment decision-making under multicriteria uncertainty in the financial market. Subject of study is the set of of multi-criteria optimization used to form investment recommendations based on quantitative criteria for evaluating financial assets. Aim of the thesis – to develop and implement a decision-support model for investment decisions based on WSM and Pareto optimality, and to verify this model using real market data through backtesting. Methods of research – multi-criteria decision-making methods, WSM, Pareto optimality, criteria normalization, risk measures, ARIMA modeling, backtesting, Python, and Streamlit. Relevance – the work is relevant due to the need to consider several conflicting criteria in investment decision-making, including return, risk, liquidity, and investment horizon. Results of the thesis – a mathematical model and an interactive software system were developed. The system allows users to load financial data, calculate asset criteria, form a WSM ranking, identify Pareto-optimal alternatives, perform ARIMA forecasting, and conduct backtesting. Further development involves expanding the set of assets, adding new criteria, considering transaction costs, and integrating more complex forecasting models.
dc.format.extent98 с.
dc.identifier.citationСкидан, І. О. Модель підтримки інвестиційних рішень на основі багатокритеріальної оптимізації : дипломна робота … бакалавра : 124 Системний аналіз / Скидан Іван Олегович. – Київ, 2026. – 98 с.
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/82413
dc.language.isouk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.subjectінвестиційні рішення
dc.subjectбагатокритеріальна оптимізація
dc.subjectmcdm
dc.subjectwsm
dc.subjectпарето-оптимальність
dc.subjectризик
dc.subjectдохідність
dc.subjectліквідність
dc.subjectбектестинг
dc.subjectarima
dc.subjectpython
dc.subjectstreamlit
dc.subjectinvestment decisions
dc.subjectmulti-criteria optimization
dc.subjectmcdm
dc.subjectwsm
dc.subjectpareto optimality
dc.subjectrisk
dc.subjectreturn
dc.subjectliquidity
dc.subjectbacktesting
dc.titleМодель підтримки інвестиційних рішень на основі багатокритеріальної оптимізації
dc.typeBachelor Thesis

Файли

Зібрання

Бакалаврські роботи (ММСА)
Бакалаврські роботи