Порівняльний аналіз моделей часових рядів
Ескіз недоступний
Дата
2019-06
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 83 с., 18 рис., 8 табл., 2 додатки, 15 джерел.
Дана робота присвячена порівнянню і оцінці моделей прогнозування, а саме авторегресії з інтегрованим ковзним середнім (ARIMA) та авторегресії з дробовим інтегрованим ковзним середнім (ARFIMA).
Метою дипломної роботи є порівняти й оцінити моделі прогнозування, визначення кращої для різних часових рядів. Також реалізація моделей на різних програмних продуктах, таких як Python, R, SAS. Оскільки різні чисельні інструменти для аналізу часових рядів зазвичай дають досить різні, а іноді й радикально різні результати.
Об’єктом дослідження є стаціонарні і нестаціонарні часові ряди, пакети програмних продуктів, а також самі модель ARIMA та модель з довгою пам’яттю ARFIMA.
Опис
Ключові слова
comparative analysis of models of time ranks, порівняльний аналіз моделей часових рядів, ARIMA, ARFIMA
Бібліографічний опис
Сич, Д. В. Порівняльний аналіз моделей часових рядів : дипломна робота … бакалавра : 6.040303 Системний аналіз / Сич Дмитро Вікторович. – Київ, 2019. – 83 с.