Про модель прогнозування дефолту позичальника банку для розрахунку кредитного ризику
Ескіз недоступний
Дата
2018
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерська дисертація: Робота виконана на 84-ти сторінках, містить 19 ілюстрацій, 38 таблиць. При підготовці використовувалася література з 24-х різних джерел.
Об’єкт досліджень - модель розрахунку ймовірності дефолту представленої в ПНБУ №351.
Мета роботи - дослідження методики розрахунку дефолту позичальника (юридичної особи) за ПНБУ №351, її вдосконалення та застосування для розрахунку ймовірності дефолту. В процесі вдосконалення розробляється та впроваджується алгоритм перевірки наявності мультиколінеарності між факторами моделі, а також альтернативний спосіб розрахунку ймовірностей дефолту. Завершується розробка створенням спеціалізованого програмного забезпечення для «звичайного» користувача, що дозволяє здійснювати автоматизовані розрахунки.
Методи досліджень - пошук і аналіз інформації про порядок та проблематику впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та регуляторних вимог, їх структуру і процес переходу на новий стандарт МСФЗ 9 в Україні. Моделювання за допомогою розробленого в процесі виконання роботи програмного забезпечення ймовірності дефолту позичальника банка, як показника кредитного ризику.
Здійснення синтезу нового рішення вже існуючої задачі на основі застосування додаткової методики аналізу (перевірка мультиколінеарності факторів) та використання регресійної процедури трансформації кусочно- постійних предикторів в безперервні змінні.
Проведення чисельних експериментів для тестування і перевірки отриманого результату.
Результати магістерської дисертації представлені в АТ АКБ “Аркада”.
Опис
Ключові слова
МСФЗ 9, постанова НБУ № 351, ризик дефолту, моделі Альтмана, С#, multicollinearity, мультиколінеарність, IFRS 9, NBU resolution No. 351, risk of default, model Altman
Бібліографічний опис
Дем'янчук, О. З. Про модель прогнозування дефолту позичальника банку для розрахунку кредитного ризику : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Дем'янчук Олександр Зеновійович. – Київ, 2018. – 85 с.