Про модель прогнозування дефолту позичальника банку для розрахунку кредитного ризику

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorСтулей, Володимир Анатолійович
dc.contributor.authorДем'янчук, Олександр Зеновійович
dc.date.accessioned2019-01-28T13:52:40Z
dc.date.available2019-01-28T13:52:40Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractenMaster's dissertation: Work is done on 84 pages, contains 19 illustrations, 38 tables. 24 different sources was used. The object of research is a model for calculating the default probability presented in PNBU No. 351. The purpose of the work is to research method of calculating the default of the borrower (legal entity) under RNBU №351, its improvement and building application for calculating the default probability. In the process of improvement, an algorithm for checking the presence of multicollinearity between the model factors and an alternative method for calculating default probabilities. The final part is the development of the specialized software for the "ordinary" user, which allows using automated calculations. Research methods – search and analysis of information on the order and issues of the implementation of international standards of financial reporting and regulatory requirements, their structure and the process of transition to the new standard of IFRS 9 in Ukraine. Modeling with the help of the software developed during the execution of the work of the probability of default of the borrower of the bank, as an indicator of credit risk. Synthesis of a new solution to an already existing task based on the application of an additional analysis technique (verification of multicollinearity factors) and the use of a regression procedure for transformation of piecewise permanent predictors into continuous variables. Conduct numerical experiments for testing and checking the result. The results of the master's thesis are presented at JSC Arkada.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація: Робота виконана на 84-ти сторінках, містить 19 ілюстрацій, 38 таблиць. При підготовці використовувалася література з 24-х різних джерел. Об’єкт досліджень - модель розрахунку ймовірності дефолту представленої в ПНБУ №351. Мета роботи - дослідження методики розрахунку дефолту позичальника (юридичної особи) за ПНБУ №351, її вдосконалення та застосування для розрахунку ймовірності дефолту. В процесі вдосконалення розробляється та впроваджується алгоритм перевірки наявності мультиколінеарності між факторами моделі, а також альтернативний спосіб розрахунку ймовірностей дефолту. Завершується розробка створенням спеціалізованого програмного забезпечення для «звичайного» користувача, що дозволяє здійснювати автоматизовані розрахунки. Методи досліджень - пошук і аналіз інформації про порядок та проблематику впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та регуляторних вимог, їх структуру і процес переходу на новий стандарт МСФЗ 9 в Україні. Моделювання за допомогою розробленого в процесі виконання роботи програмного забезпечення ймовірності дефолту позичальника банка, як показника кредитного ризику. Здійснення синтезу нового рішення вже існуючої задачі на основі застосування додаткової методики аналізу (перевірка мультиколінеарності факторів) та використання регресійної процедури трансформації кусочно- постійних предикторів в безперервні змінні. Проведення чисельних експериментів для тестування і перевірки отриманого результату. Результати магістерської дисертації представлені в АТ АКБ “Аркада”.uk
dc.format.page85 с.uk
dc.identifier.citationДем'янчук, О. З. Про модель прогнозування дефолту позичальника банку для розрахунку кредитного ризику : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Дем'янчук Олександр Зеновійович. – Київ, 2018. – 85 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/26079
dc.language.isoukuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectМСФЗ 9uk
dc.subjectпостанова НБУ № 351uk
dc.subjectризик дефолтуuk
dc.subjectмоделі Альтманаuk
dc.subjectС#uk
dc.subjectmulticollinearityuk
dc.subjectмультиколінеарністьuk
dc.subjectIFRS 9uk
dc.subjectNBU resolution No. 351uk
dc.subjectrisk of defaultuk
dc.subjectmodel Altmanuk
dc.subject.udc519.86 : 336.77uk
dc.titleПро модель прогнозування дефолту позичальника банку для розрахунку кредитного ризикуuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Demianchuk_magistr.docx
Розмір:
865.63 KB
Формат:
Microsoft Word XML
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.74 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи