Оцінювання ризиків операцій на фондовому ринку з використанням методів максимальної правдоподібності
Вантажиться...
Дата
2018
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерська дисертація: 158 с., 20 рис., 28 табл., 4 додатки, 24 джерела.
Тема: Оцінювання ризиків операцій на фондовому ринку з використанням методів максимальної правдоподібності.
Об’єкт дослідження – процес оцінювання ризиків операцій на фондовому ринку. Предмет дослідження – різноманітні методи максимальної правдоподібності, ризики, які виникають при здійсненні операцій на фондовому ринку, та способи роботи з ними.
Мета роботи – усунути несуттєвий параметр в оцінюванні ризиків на фондовій біржі з використанням ММП.
Методи дослідження – аналіз наукових робіт; експеримент (комп’ютерне моделювання); порівняння; формалізація; узагальнення та систематизація; статистичні методи.
Актуальність – результати роботи можуть бути використані для формування резервного капіталу для операцій на фондових ринках.
Запропоновано усунути несуттєвий параметр (математичне сподівання гаусівського розподілу) за допомогою ММП в оцінюванні фінансових ризиків з використанням параметричного VaR-підходу. Розроблено програмний продукт, який знаходить ймовірність ризику, час настання ризику, а також величину очікуваних та неочікуваних втрат. Використання ММП показує, що до чверті коштів з резервного капіталу, сформованого за класичним підходом, можуть бути вивільнені. Крім того, за рахунок підбору вагової функції можна врахувати апріорну інформацію, отриману в ході фундаментального та технічного аналізу.
Опис
Ключові слова
фондовий ринок, ризик, метод максимальної правдоподібності, функція правдоподібності, несуттєвий параметр, вагова функція, stock market, risk, maximum likelihood method, likelihood function, nuisance parameter, weight function
Бібліографічний опис
Михальчук, Г. І. Оцінювання ризиків операцій на фондовому ринку з використанням методів максимальної правдоподібності : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Михальчук Галина Ігорівна. – Київ, 2018. – 109 с.