Оцінювання ризиків операцій на фондовому ринку з використанням методів максимальної правдоподібності

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorКаніовська, Ірина Юріївна
dc.contributor.authorМихальчук, Галина Ігорівна
dc.date.accessioned2018-07-04T07:43:06Z
dc.date.available2018-07-04T07:43:06Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractenMaster’s dissertation: 158 p., 20 fig., 28 tabl., 2 appendixes, 24 sources. Topic: Estimation of risks of trading in securities using maximum likelihood methods. The object of study – the process of estimation of risks of trading in securities. Subject of research – different maximum likelihood methods, risks in trading in securities and ways to deal with them. Purpose – eliminate nuisance parameter in estimation of risks in trading in securities using maximum likelihood methods. Methods of research – analysis of scientific researches, experiment (computer modeling), comparison, formalization, generalization and systematization, statistical methods. Actuality – results can be applied to formation of reserve capital in trading in securities. It is suggested to eliminate nuisance parameter (expected value of normal distribution) using maximum likelihood methods in risk estimation throurh parametric VaR-method. Computer program is developed. It calculates probability of risk, value at risk and time of system guaranteed functionality. Using of maximum likelihood methods shows that up to 25% of reserved capital formed by traditional method may become free. In addition, due to using of different weight functions prior information that was got from fundamental and technical analysis can be included into results.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація: 158 с., 20 рис., 28 табл., 4 додатки, 24 джерела. Тема: Оцінювання ризиків операцій на фондовому ринку з використанням методів максимальної правдоподібності. Об’єкт дослідження – процес оцінювання ризиків операцій на фондовому ринку. Предмет дослідження – різноманітні методи максимальної правдоподібності, ризики, які виникають при здійсненні операцій на фондовому ринку, та способи роботи з ними. Мета роботи – усунути несуттєвий параметр в оцінюванні ризиків на фондовій біржі з використанням ММП. Методи дослідження – аналіз наукових робіт; експеримент (комп’ютерне моделювання); порівняння; формалізація; узагальнення та систематизація; статистичні методи. Актуальність – результати роботи можуть бути використані для формування резервного капіталу для операцій на фондових ринках. Запропоновано усунути несуттєвий параметр (математичне сподівання гаусівського розподілу) за допомогою ММП в оцінюванні фінансових ризиків з використанням параметричного VaR-підходу. Розроблено програмний продукт, який знаходить ймовірність ризику, час настання ризику, а також величину очікуваних та неочікуваних втрат. Використання ММП показує, що до чверті коштів з резервного капіталу, сформованого за класичним підходом, можуть бути вивільнені. Крім того, за рахунок підбору вагової функції можна врахувати апріорну інформацію, отриману в ході фундаментального та технічного аналізу.uk
dc.format.page109 с.uk
dc.identifier.citationМихальчук, Г. І. Оцінювання ризиків операцій на фондовому ринку з використанням методів максимальної правдоподібності : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Михальчук Галина Ігорівна. – Київ, 2018. – 109 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/23749
dc.language.isoukuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectфондовий ринокuk
dc.subjectризикuk
dc.subjectметод максимальної правдоподібностіuk
dc.subjectфункція правдоподібностіuk
dc.subjectнесуттєвий параметрuk
dc.subjectвагова функціяuk
dc.subjectstock marketuk
dc.subjectriskuk
dc.subjectmaximum likelihood methoduk
dc.subjectlikelihood functionuk
dc.subjectnuisance parameteruk
dc.subjectweight functionuk
dc.subject.udc519.233.22uk
dc.titleОцінювання ризиків операцій на фондовому ринку з використанням методів максимальної правдоподібностіuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Mykhalchuk_magistr.pdf
Розмір:
2.54 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.74 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи