Математична модель оптимізації кредитного портфеля банку з урахуванням ризику його ліквідності
Вантажиться...
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація містить 33 сторінки, 10 першоджерел та 15 слайдів презентації.
Об’єктом магістерської дисертації є кредитний портфель.
Мета магістерської дисертації: розробка математичних моделей для управління кредитним портфелем комерційного банку, а також розробка математичної моделі мінімізації ризику ліквідності комерційного банку, які забезпечують досягнення фінансової стабільності та підвищення ефективності банківських операцій.
У роботі було розглянуто математичну модель оптимального кредитного портфеля для трьох типів кредиторів, а також розглянуто математичну модель мінімізації ризику ліквідності комерційного банку з урахуванням штрафних коефіцієнтів.
Опис
Ключові слова
оптимальний план, цільова функція, комерційний банк, банківський ризик, активні і пасивні операції, кредитний портфель, ліквідність, ризик ліквідності, матриця штрафних коефіцієнтів.
Бібліографічний опис
Манюк, З. О. Математична модель оптимізації кредитного портфеля банку з урахуванням ризику його ліквідності : магістерська дис. : 111 «Математика» / Манюк Зінаїда Олександрівна. – Київ, 2024. – 33 с.