Валютний ризик комерційного банку з урахуванням динаміки клієнтської бази
Дата
2021-12
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 87 с., 9 рис., 46 табл., 1 дод., 19 джерел.
Об’єкт дослідження – методи оцінювання ринкового ризику комерційного
банку.
Предмет дослідження: методи оцінювання профілю валютного ризику, як
елемента ринкового ризику, з урахуванням поведінкових характеристик клієнтів
за визначеними сценаріями.
Мета роботи – побудувати систему для управління валютним ризиком
комерційного банку.
Методи дослідження – методи для управління ризиками.
Була досліджена задача управління валютним ризиком.
Для створення системи з управління валютним ризиком був створений
програмний продукт.
Подальший розвиток предмету дослідження – розгляд інших методів
розрахунку показників VaR та ES, додання нових сценаріїв поведінки клієнтів.
Опис
Ключові слова
система управління ризиком, валютний ризик, валідація моделей, прогнозування максимальних можливих втрат з врахуванням динаміки клієнтської бази, risk management system, currency risk, validation of models, forecasting of maximum possible losses taking into account dynamic of client base
Бібліографічний опис
Юрчук, М. В. Валютний ризик комерційного банку з урахуванням динаміки клієнтської бази : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Юрчук Максим Віталійович. - Київ, 2021. - 87 с.