Валютний ризик комерційного банку з урахуванням динаміки клієнтської бази

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorСтулей, Володимир Анатолійович
dc.contributor.authorЮрчук, Максим Віталійович
dc.date.accessioned2022-02-22T08:15:26Z
dc.date.available2022-02-22T08:15:26Z
dc.date.issued2021-12
dc.description.abstractenMaster’s thesis explanatory note: 87 p., 13 fig., 48 tables, 1 appendixes, 19 sources. The object of research - methods of assessing the market risk of a commercial bank. Subject of research: methods of assessing the profile of currency risk as an element of market risk, taking into account the behavioral characteristics of customers in certain scenarios. The purpose of the work is to build a system for currency risk management of a commercial bank. Research methods - methods for risk management. The problem of currency risk management was investigated. A software product was created to create a currency risk management system. Further development of the subject of research - consideration of other methods of calculating VaR and ES, adding new scenarios of customer behavior.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація: 87 с., 9 рис., 46 табл., 1 дод., 19 джерел. Об’єкт дослідження – методи оцінювання ринкового ризику комерційного банку. Предмет дослідження: методи оцінювання профілю валютного ризику, як елемента ринкового ризику, з урахуванням поведінкових характеристик клієнтів за визначеними сценаріями. Мета роботи – побудувати систему для управління валютним ризиком комерційного банку. Методи дослідження – методи для управління ризиками. Була досліджена задача управління валютним ризиком. Для створення системи з управління валютним ризиком був створений програмний продукт. Подальший розвиток предмету дослідження – розгляд інших методів розрахунку показників VaR та ES, додання нових сценаріїв поведінки клієнтів.uk
dc.format.page87 с.uk
dc.identifier.citationЮрчук, М. В. Валютний ризик комерційного банку з урахуванням динаміки клієнтської бази : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Юрчук Максим Віталійович. - Київ, 2021. - 87 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/46675
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectсистема управління ризикомuk
dc.subjectвалютний ризикuk
dc.subjectвалідація моделейuk
dc.subjectпрогнозування максимальних можливих втрат з врахуванням динаміки клієнтської базиuk
dc.subjectrisk management systemuk
dc.subjectcurrency riskuk
dc.subjectvalidation of modelsuk
dc.subjectforecasting of maximum possible losses taking into account dynamic of client baseuk
dc.subject.udc330.4:519.2uk
dc.titleВалютний ризик комерційного банку з урахуванням динаміки клієнтської базиuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Yurchuk_magistr.pdf
Розмір:
984.89 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.01 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи