Моделювання та оцінювання операційного фінансового ризику
Вантажиться...
Дата
2020-12
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 109 с., 21 табл., 22 рис., 3 дод., 36 джерел.
Об’єктом дослідження є нелінійні нестаціонарні процеси у фінансах,
пов’язані з операційними ризиками, які представлені відповідними статистичними
даними та/або експертними оцінками стосовно особливостей їх розвитку,
операційний ризик.
Предметом дослідження є ймовірнісно-статистичні та методи
інтелектуального аналізу даних для моделювання і оцінювання ризиків можливих
операційних втрат; множини критеріїв для аналізу адекватності моделей.
Метою роботи є аналіз методів моделювання та оцінювання операційного
ризику та побудова моделей для оцінювання операційних ризиків, перевірка їх
ефективності.
Методи дослідження: мережі Байєса, алгоритм Hugin формування
ймовірнісного висновку, дерева рішень CART і випадковий ліс.
У роботі наведено огляд існуючих методів моделювання та оцінювання
операційних ризиків, а також деякі сучасні програмні продукти для роботи з ними.
Детально розглянуто мережі Байєса як метод моделювання та оцінювання
операційних ризиків, а також дерева рішень. Застосування цих методів
проілюстровано відповідними результатами.
Науковою новизною роботи є створена на основі експертних даних мережа
Байєса та навчені на отриманих з її допомогою даних дерева рішень. Модель на
основі мережі Байєса може використовуватися для оцінювання необхідного
капіталу на покриття операційних ризиків у комерційних банках.
Опис
Ключові слова
фінансові втрати, операційні фінансові втрати, операційний ризик, байєсівські мережі, теорема байєса, імовірнісний висновок, алгоритм hugin, дерева рішень, випадковий ліс, financial losses, operational financial losses, operational risk, bayesian networks, bayes’ theorem, inference, hugin algorithm, decision trees, random forest, cart
Бібліографічний опис
Корнійчук, А. С. Моделювання та оцінювання операційного фінансового ризику : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Корнійчук Анна Сергіївна. - Київ, 2020. - 109 с.