Моделювання та оцінювання операційного фінансового ризику

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorКорнійчук, Анна Сергіївна
dc.date.accessioned2021-03-02T12:20:50Z
dc.date.available2021-03-02T12:20:50Z
dc.date.issued2020-12
dc.description.abstractenMaster thesis: 109 p., 21 tabl., 22 fig., 3 appendixes, 36 sources. The object of research are non-linear non-stationary processes in finance, related to financial risks, which are presented by relevant statistics and/or expert assessments regarding the specific features of their development, operational risk. The subject of research is probabilistic-statistical and data mining methods for modeling and assessing the risks of possible operational losses; sets of criteria for analyzing the adequacy of models. The purpose of the work is to consider methods of modeling and assessment of operational risk and construction of models for assessing operational risks, checking their effectiveness. Research methods: Bayesian networks, Hugin inference algorithm, CART decision tree and random forest. The paper provides an overview of existing methods of modeling and assessment of operational risks, as well as some modern software products for working with them. Bayesian networks as a method of modeling and assessing operational risks, as well as decision trees, are considered in detail. The application of these methods is illustrated by the corresponding results. The scientific novelty of the work is the Bayesian network created on the basis of expert data and decisions made on the basis of data obtained with its help. The model on the basis of Bayesian network can be used to estimate the capital required to cover operational risks in commercial banks.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація: 109 с., 21 табл., 22 рис., 3 дод., 36 джерел. Об’єктом дослідження є нелінійні нестаціонарні процеси у фінансах, пов’язані з операційними ризиками, які представлені відповідними статистичними даними та/або експертними оцінками стосовно особливостей їх розвитку, операційний ризик. Предметом дослідження є ймовірнісно-статистичні та методи інтелектуального аналізу даних для моделювання і оцінювання ризиків можливих операційних втрат; множини критеріїв для аналізу адекватності моделей. Метою роботи є аналіз методів моделювання та оцінювання операційного ризику та побудова моделей для оцінювання операційних ризиків, перевірка їх ефективності. Методи дослідження: мережі Байєса, алгоритм Hugin формування ймовірнісного висновку, дерева рішень CART і випадковий ліс. У роботі наведено огляд існуючих методів моделювання та оцінювання операційних ризиків, а також деякі сучасні програмні продукти для роботи з ними. Детально розглянуто мережі Байєса як метод моделювання та оцінювання операційних ризиків, а також дерева рішень. Застосування цих методів проілюстровано відповідними результатами. Науковою новизною роботи є створена на основі експертних даних мережа Байєса та навчені на отриманих з її допомогою даних дерева рішень. Модель на основі мережі Байєса може використовуватися для оцінювання необхідного капіталу на покриття операційних ризиків у комерційних банках.uk
dc.format.page109 с.uk
dc.identifier.citationКорнійчук, А. С. Моделювання та оцінювання операційного фінансового ризику : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Корнійчук Анна Сергіївна. - Київ, 2020. - 109 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/39738
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectфінансові втратиuk
dc.subjectопераційні фінансові втратиuk
dc.subjectопераційний ризикuk
dc.subjectбайєсівські мережіuk
dc.subjectтеорема байєсаuk
dc.subjectімовірнісний висновокuk
dc.subjectалгоритм huginuk
dc.subjectдерева рішеньuk
dc.subjectвипадковий лісuk
dc.subjectfinancial lossesuk
dc.subjectoperational financial lossesuk
dc.subjectoperational riskuk
dc.subjectbayesian networksuk
dc.subjectbayes’ theoremuk
dc.subjectinferenceuk
dc.subjecthugin algorithmuk
dc.subjectdecision treesuk
dc.subjectrandom forestuk
dc.subjectcartuk
dc.subject.udc004.942:519.216.uk
dc.titleМоделювання та оцінювання операційного фінансового ризикуuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи