Економіко-математичне моделювання динаміки ф’ючерсних контрактів на фінансових ринках

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorЦеслів, Ольга Володимирівна
dc.contributor.authorДейнеко, Мирослава Богданівна
dc.date.accessioned2023-01-30T14:15:59Z
dc.date.available2023-01-30T14:15:59Z
dc.date.issued2022-12
dc.description.abstractenMaster's dissertation on the topic «Economic-mathematical modeling of the dynamics of futures contracts on financial markets» includes 85 pages, 4 tables, 21 drawings. The bibliography list consists of 60 items. The relevance of the topic. The relevance of this work lies in the need to build the most accurate forecasts of price dynamics for futures contracts, provided that the dynamics of external factors affecting the pricing of these futures are unknown, as well as the need to adapt new statistical approaches to forecasting. Connection of work with scientific programs, plans, topics. The master's thesis for obtaining a master's degree was carried out at the National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorskyi Kyiv Polytechnic Institute" in accordance with the scientific research plans of the Department of Economic Cybernetics on the topic "Globalization of directions for the formation of industrial potential in the conditions of post–industrial transformations" (No. DR 0112U007817). The role of the author is to research predictive methods and models. Purpose and objectives of the work. The purpose of this work is to study the theoretical and practical aspects of the dynamics of futures contracts on financial markets. The object and subject of research. The object of research is the financial market. The subject of the study is the futures contract and crude oil futures. Research methods. The research used such research methods as regression and correlation analysis, statistical methods, time series forecasting methods, the use of information technology and machine learning methods. Scientific novelty. Models were built for predicting futures returns, based on the method of geometric Brownian motion, ARIMA and Random Forest. The optimal model for forecasting was determined. Practical significance. Analyzing the obtained results, you can draw conclusions and compare the results of forecasting using models. Approbation of work results: Article:Tsesliv O.V., Tsesliv O.S., Deineko M.B. (2022) Ekonomikomatematychna model fiuchersnykh kontraktiv. [Economic–mathematical model of futures contracts.]. Prychornomorski ekonomichni studii. Vol. 77. P. 185-189. (in Ukrainian); Theses: Tsesliv O.V., Deineko M.B. (2022) Ekonomiko-matematychne modeliuvannia dynamiky fiuchersnykh kontraktiv na finansovykh rynkakh. [Economic and mathematical modeling of the dynamics of futures contracts on financial markets]. Modeliuvannia ta prohnozuvannia ekonomichnykh protsesiv. XIV Vseukrainska nauk.-prakt. konf. z mizhnarodnoiu uchastiu, November 17th, 2022. Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho, Vyd-vo «Politekhnika». P. 45-47. (in Ukrainian).uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація на тему: «Економіко-математичне моделювання динаміки ф’ючерсних контрактів на фінансових ринках» містить 91 сторінок, 4 таблиці, 21 рисунки. Перелік посилань нараховує 60 найменувань. Актуальність теми. Актуальність даної роботи полягає у необхідності побудови максимально точних прогнозів динаміки цін на ф’ючерсні контракти за умови, що невідома динаміка зовнішніх факторів, що впливають на ціноутворення цих ф’ючерсів, а також необхідність адаптації нових статистичних підходів до прогнозування. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами .Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра виконувалась в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» відповідно до планів наукових досліджень кафедри економічної кібернетики за темою «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій» (№ ДР 0112U007817). Роль автора полягає в дослідженні прогнозних методів і моделей. Мета та завдання роботи. Метою даної роботи є побудова моделі прогнозування прибутковості ф’ючерсів і вибір оптимального методу чи моделі. Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження являється фондовий ринок. Предметом дослідження є ф’ючерсний контракт і ф’ючерс на сиру нафту. Методи дослідження. Протягом виконання роботи були застосовані такі методи дослідження як регресійний та кореляційний аналіз, статистичні методи, методи прогнозування часових рядів, використання інформаційних технологій та методів машинного навчання. Наукова новизна. Була побудовані моделі для прогнозування прибутковості ф’ючерсів, які базуються на методі геометричного броунівського руху, ARIMA та Random Forest. Була визначена оптимальна модель для прогнозування. Практична значущість. Завдяки отриманим результатам можна зробити висновки і порівняти результати від прогнозування за допомогою моделей. В майбутньому можна застосовувати модель з кращим результатом наприклад при моделюванні інвестиційного портфелю чи при дослідженні коливань цін. Апробація результатів роботи: Стаття: Цеслів О.В., Цеслів О.С., Дейнеко М.Б. Економікоматематична модель ф'ючерсних контрактів. Причорноморські економічні студії. 2022. Вип. 77. С. 185-189. DOI: https://doi.org/10.32782/bses.77–30; 6 Тези: Цеслів О.В., Дейнеко М.Б. Економіко-математичне моделювання динаміки ф’ючерсних контрактів на фінансових ринках. Моделювання та прогнозування економічних процесів : матеріали XІV Всеукраїнської наук.- практ. конф. з міжнародною участю, 17 листопада 2022 року. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. С. 45-47.uk
dc.format.page91 с.uk
dc.identifier.citationДейнеко, М. Б. Економіко-математичне моделювання динаміки ф’ючерсних контрактів на фінансових ринках : магістерська дис. : 051 Економіка / Дейнеко Мирослава Богданівна. – Київ, 2022. – 91 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/52194
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectцінаuk
dc.subjectф'ючерсиuk
dc.subjectфінансовий ринокuk
dc.subjectмодель ARIMAuk
dc.subjectгеометричний броунівський рухuk
dc.subjectмашинне навчанняuk
dc.subjectіндекси цінuk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.subjectpriceuk
dc.subjectprice indicesuk
dc.subjectfuturesuk
dc.subjectfinancial marketuk
dc.subjectforecastinguk
dc.subjectARIMA modeluk
dc.subjectgeometric Brownian motionuk
dc.subjectmachine learninguk
dc.subject.udc330.46uk
dc.titleЕкономіко-математичне моделювання динаміки ф’ючерсних контрактів на фінансових ринкахuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Deineko_magistr.pdf
Розмір:
2.01 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ЕК)
Магістерські роботи