Система для оцінювання ринкового ризику
Вантажиться...
Дата
2019-06
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дипломна робота: 96 с., 13 рис., 10 табл., 2 додатка, 30 джерел.
Метою дослідження є створення корректних моделей гетероскедастичних процесів для передбачення мінливості та створення висновків що до ринкових ризиків з їх використанням.Огляд моделей з їх характерними рисами для розгляду динаміки мінливості процесів та їх прогнозування.Подальший огляд моделей та відповідних показників якості, що забезпечують вибір кращої моделі для оцінки безпеки фінансових операцій. В роботі наводиться метод оцінки ринкового ризику Value at Risk. Застосувати математичний та програмний апарат до наявних реальних даних.Мовою програмування була обрана Java.
Об’єктом дослідження є фінансові ризики яких зазнає корпорація під час торгу на ринку цінних паперів.
Предметом дослідження є моделі створені засобами математики та методологія за допомогою якої здійснюється опис гетероскедастичних процесів, оцінка та розгляд якісних показників створених моделей та прогнозів,способи та моделі оцінки фінансових ризиків,методологія контролю задовільності показників, що оцінюють ризикованість.
Методи дослідження ґрунтуються на теорії побудови моделей, математичній статистиці, математичному аналізі та чисельних методах оцінки.
Опис
Ключові слова
ринковий ризик, волатильність, прогнозування, умовна авторегресійна гетероскедастичність, market risk, volatility, forecasting, value-at-risk, expected shortfall, autoregressive conditional heteroskedasticity
Бібліографічний опис
Алексюк, Н. С. Система для оцінювання ринкового ризику : дипломна робота ... бакалавра : 6.050101 Комп'ютерні науки / Алексюк Нікіта Сергійович. - Київ, 2019. - 97 с.