Система для оцінювання ринкового ризику

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorЖиров, Олександр Леонідович
dc.contributor.authorАлексюк, Нікіта Сергійович
dc.date.accessioned2019-09-26T11:54:46Z
dc.date.available2019-09-26T11:54:46Z
dc.date.issued2019-06
dc.description.abstractenThesis contains: 96 p., 13 fig., 10 tab., 2 applications, 30 sources. The theme : «The system for estimation of financial risk» The purpose of the study is to create the correct models of heteroscedastic processes to predict variability and to draw conclusions about market risks with their use. A review of models with their characteristics to consider the dynamics of process variability and their prediction. A further overview of models and corresponding quality indicators that provide the choice of a better model to assess the safety of financial transactions. The paper presents a method for assessing the market risk of Value at Risk. Utilize the mathematical and software apparatus to available real data. ovoyu programming was selected Java. The object of the research is the financial risks that the corporation undergoes when trading on the securities market. The subject of the study is the models created by the means of mathematics and the methodology by which the description of heteroscedastic processes is carried out, the evaluation and consideration of the qualitative indicators of the created models and forecasts, the methods and models of financial risk assessment, and the methodology for controlling the satisfaction of indicators that assess riskiness. Research methods are based on the theory of constructing models, mathematical statistics, mathematical analysis and numerical methods of evaluation.uk
dc.description.abstractukДипломна робота: 96 с., 13 рис., 10 табл., 2 додатка, 30 джерел. Метою дослідження є створення корректних моделей гетероскедастичних процесів для передбачення мінливості та створення висновків що до ринкових ризиків з їх використанням.Огляд моделей з їх характерними рисами для розгляду динаміки мінливості процесів та їх прогнозування.Подальший огляд моделей та відповідних показників якості, що забезпечують вибір кращої моделі для оцінки безпеки фінансових операцій. В роботі наводиться метод оцінки ринкового ризику Value at Risk. Застосувати математичний та програмний апарат до наявних реальних даних.Мовою програмування була обрана Java. Об’єктом дослідження є фінансові ризики яких зазнає корпорація під час торгу на ринку цінних паперів. Предметом дослідження є моделі створені засобами математики та методологія за допомогою якої здійснюється опис гетероскедастичних процесів, оцінка та розгляд якісних показників створених моделей та прогнозів,способи та моделі оцінки фінансових ризиків,методологія контролю задовільності показників, що оцінюють ризикованість. Методи дослідження ґрунтуються на теорії побудови моделей, математичній статистиці, математичному аналізі та чисельних методах оцінки.uk
dc.format.page97 с.uk
dc.identifier.citationАлексюк, Н. С. Система для оцінювання ринкового ризику : дипломна робота ... бакалавра : 6.050101 Комп'ютерні науки / Алексюк Нікіта Сергійович. - Київ, 2019. - 97 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/29483
dc.language.isoukuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectринковий ризикuk
dc.subjectволатильністьuk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.subjectумовна авторегресійна гетероскедастичністьuk
dc.subjectmarket riskuk
dc.subjectvolatilityuk
dc.subjectforecastinguk
dc.subjectvalue-at-riskuk
dc.subjectexpected shortfalluk
dc.subjectautoregressive conditional heteroskedasticityuk
dc.titleСистема для оцінювання ринкового ризикуuk
dc.typeBachelor Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Aleksiuk_bakalavr.pdf
Розмір:
2.57 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Бакалаврські роботи (ММСА)
Бакалаврські роботи