Системний підхід до аналізу ринкового та кредитного ризиків
Вантажиться...
Дата
2022
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 108 с., 23 табл., 17 рис., 1 дод., 48 джерел.
Тема дослідження: системний підхід до аналізу ринкового та кредитного
ризиків.
Об’єкт дослідження: система підтримки прийняття рішень як результат
системного підходу для аналізу кредитного та ринкового ризиків.
Предмет дослідження: ризик процентної ставки та ризик контрагента, які
досліджувались за допомогою імплементованої моделі Васічек та моделювання
CVA; аналіз кореляції між цими двома типами ризиків за допомогою побудованої
СППР.
Мета роботи – імплементувати системний підхід до аналізу двох типів ризику
та знайти кореляцію між ними шляхом побудови СППР.
Отримані результати – побудована СППР, що надає змогу: змоделювати рухи
процентної ставки для подальшої імітації змін на основі єдиного фактору
ринкового ризику, обчислити ймовірність дефолту, обчислити CVA та
візуалізувати кореляцію між ризиком процентної ставки та ризиком контрагента.
Опис
Ключові слова
ринковий ризик, кредитний ризик, системний підхід, СППР, модель васічек, кореляція ризиків, market risk, credit risk, systematic approach, DSS, vasicek model, CVA, correlation of risks
Бібліографічний опис
Смиковська, Д. В. Системний підхід до аналізу ринкового та кредитного ризиків : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Смиковська Дарина Василывна. – Київ, 2022. – 108 с.