Системний підхід до аналізу ринкового та кредитного ризиків

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorСмиковська, Дарина Василывна
dc.date.accessioned2023-04-12T12:29:50Z
dc.date.available2023-04-12T12:29:50Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractМагістерська дисертація: 108 с., 23 табл., 17 рис., 1 дод., 48 джерел. Тема дослідження: системний підхід до аналізу ринкового та кредитного ризиків. Об’єкт дослідження: система підтримки прийняття рішень як результат системного підходу для аналізу кредитного та ринкового ризиків. Предмет дослідження: ризик процентної ставки та ризик контрагента, які досліджувались за допомогою імплементованої моделі Васічек та моделювання CVA; аналіз кореляції між цими двома типами ризиків за допомогою побудованої СППР. Мета роботи – імплементувати системний підхід до аналізу двох типів ризику та знайти кореляцію між ними шляхом побудови СППР. Отримані результати – побудована СППР, що надає змогу: змоделювати рухи процентної ставки для подальшої імітації змін на основі єдиного фактору ринкового ризику, обчислити ймовірність дефолту, обчислити CVA та візуалізувати кореляцію між ризиком процентної ставки та ризиком контрагента.uk
dc.description.abstractotherMaster's thesis: 108 pages, 23 tables, 17 figures, 1 appendix, 48 sources. Research topic: systematic approach to analysis of market and credit risks. The object of the study: a decision support system as a result of a systematic approach to the analysis of credit and market risks. The subject of the study: interest rate risk and counterparty risk, which were studied using the implemented Vasicek model and determining the value of counterparty risk; analysis of the correlation between these two types of risks with the help of the built-in decision support system (DSS). The purpose of the work is to implement a systematic approach to the analysis of two types of risk and to find a correlation between them by building a DSS. The results obtained are a built-in DSS that allows: to simulate interest rate movements for further simulation of changes based on a single market risk factor, to calculate the probability of default, to calculate CVA and to visualize the correlation between interest rate risk and counterparty risk.uk
dc.format.extent108 с.uk
dc.identifier.citationСмиковська, Д. В. Системний підхід до аналізу ринкового та кредитного ризиків : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Смиковська Дарина Василывна. – Київ, 2022. – 108 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/54534
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectринковий ризикuk
dc.subjectкредитний ризикuk
dc.subjectсистемний підхідuk
dc.subjectСППРuk
dc.subjectмодель васічекuk
dc.subjectкореляція ризиківuk
dc.subjectmarket riskuk
dc.subjectcredit riskuk
dc.subjectsystematic approachuk
dc.subjectDSSuk
dc.subjectvasicek modeluk
dc.subjectCVAuk
dc.subjectcorrelation of risksuk
dc.subject.udc51-77uk
dc.titleСистемний підхід до аналізу ринкового та кредитного ризиківuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Smykovska_magistr.pdf
Розмір:
1.41 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи