Прихованi марковськi ланцюги для моделювання та прогнозування макроекономічних режимів котирувань валют
Вантажиться...
Дата
2019-12
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 75 с., 16 рис., 22 табл., 1 додаток і 16 джерел.
Метою виконання роботи є створення торгової стратегії, що виявляє фундаментальні мікро- та макроекономічні режими в фінансових часових рядах.
Об’єктом дослідження є фінансові часові ряди, мікро- та макроекономічні режими.
Предметом дослідження є характеристики та ефективність використання прихованих Марковських ланцюгів у прикладних задачах моделювання та прогнозування.
У роботі було досліджено існуючі моделі розпізнавання режимів в задачах навчання без учителя, проведено відбір предиктивних метрик для навчання, розроблено торгову стратегію, проведено її тест на історичних даних та зібрано дескриптивні статистики.
Результатом роботи є набір правил для створення валютної торгової стратегії. Він може бути поповнений, оптимізований та використаний у будь-яких цілях. Також, було реалізовано власне стратегію мовою програмування Python з використанням бібліотек numpy, bottleneck та hmmlearn.
Опис
Ключові слова
факторне інвестування, макроекономічні режими, валюти, аналіз часових рядів, торгові стратегії, прогозування ціни активу, factor investing, macroeconomic, regimes, currencies, HMM, time series analysis, trading strategies, Python, asset price forecasting
Бібліографічний опис
Матяш, А. В. Прихованi марковськi ланцюги для моделювання та прогнозування макроекономічних режимів котирувань валют : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Матяш Артем Вікторович. – Київ, 2019. – 75 с.