Прихованi марковськi ланцюги для моделювання та прогнозування макроекономічних режимів котирувань валют

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorКаніовська, Ірина Юріївна
dc.contributor.authorМатяш, Артем Вікторович
dc.date.accessioned2020-03-03T08:30:58Z
dc.date.available2020-03-03T08:30:58Z
dc.date.issued2019-12
dc.description.abstractenFor the masters thesis of Artem Matiash “Hidden Markov chains for currencies' macroeconomic regimes modeling and forecasting” Masters thesis: 75 p., 16 fig., 22 tab., 1 appendix, 16 sources. The purpose of given thesis is to create trading strategy, which detects fundamental micro- and macroeconomic regimes in financial time series. The object of the study is the financial time series, micro- and macroeconomic regimes. The subject of the study is the characteristics and effectiveness of usage of hidden Markov chains in applied problems of modeling and forecasting. In this work, existing regime detecting models in unsupervised learning problems were researched, predictive metrics for training were selected, trading strategy was developed, backtest was performed and descriptive statistics were collected. The result of this work is a set of rules for currency trading strategy creation. It can be amended, optimized and used in any other way. Also, the trading strategy itself was implemented on Python programming language with libraries like numpy, bottleneck and hmmlearn.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація: 75 с., 16 рис., 22 табл., 1 додаток і 16 джерел. Метою виконання роботи є створення торгової стратегії, що виявляє фундаментальні мікро- та макроекономічні режими в фінансових часових рядах. Об’єктом дослідження є фінансові часові ряди, мікро- та макроекономічні режими. Предметом дослідження є характеристики та ефективність використання прихованих Марковських ланцюгів у прикладних задачах моделювання та прогнозування. У роботі було досліджено існуючі моделі розпізнавання режимів в задачах навчання без учителя, проведено відбір предиктивних метрик для навчання, розроблено торгову стратегію, проведено її тест на історичних даних та зібрано дескриптивні статистики. Результатом роботи є набір правил для створення валютної торгової стратегії. Він може бути поповнений, оптимізований та використаний у будь-яких цілях. Також, було реалізовано власне стратегію мовою програмування Python з використанням бібліотек numpy, bottleneck та hmmlearn.uk
dc.format.page75 с.uk
dc.identifier.citationМатяш, А. В. Прихованi марковськi ланцюги для моделювання та прогнозування макроекономічних режимів котирувань валют : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Матяш Артем Вікторович. – Київ, 2019. – 75 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/32064
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectфакторне інвестуванняuk
dc.subjectмакроекономічні режимиuk
dc.subjectвалютиuk
dc.subjectаналіз часових рядівuk
dc.subjectторгові стратегіїuk
dc.subjectпрогозування ціни активуuk
dc.subjectfactor investinguk
dc.subjectmacroeconomicuk
dc.subjectregimesuk
dc.subjectcurrenciesuk
dc.subjectHMMuk
dc.subjecttime series analysisuk
dc.subjecttrading strategiesuk
dc.subjectPythonuk
dc.subjectasset price forecastinguk
dc.subject.udc519.711.2uk
dc.titleПрихованi марковськi ланцюги для моделювання та прогнозування макроекономічних режимів котирувань валютuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Мatiash_magistr.pdf
Розмір:
2.09 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.06 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи