Застосування системного підходу до менеджменту ризиків

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorЖиров, О. Л.
dc.contributor.authorТрухан, С. В.
dc.contributor.authorЖирова, А. О.
dc.date.accessioned2017-01-06T20:40:36Z
dc.date.available2017-01-06T20:40:36Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractenThe paper studies possibilities for development of systemic approach to analysis of financial risks, especially to operational risks that are widely spread in financial system. We looked into the problem of integration of existing elements into a single system approach analysis methodology. We consider some existing approaches to modelling operational risk in order to establish the possibility of their further use in decision support systems appropriate destination. Using of probabilistic models in the form of Bayesian networks to describe operational risk is offered. The article shown that the basic approaches to risk modelling are description of loss distributions, regression analysis (linear and nonlinear models), Bayesian models (regression and Bayesian networks) and fuzzy logic. An example is given for application of Bayesian network theory to estimation of operational risk. Advantages of the network in comparison to other mathematical models are flexibility to incoming data and possibilities to hiring different types of data in one model. The BN model developed provides a possibility for identification of possible reasons for a loss after it has happened and quickly react to the company functioning drawbacks.en
dc.description.abstractruВ статье предложен системный подход к анализу финансовых рисков, в частности операционных рисков, которые широко распространены в финансовой системе. Рассмотрены задачи интегрирования существующих элементов системного подхода в единую методологию анализа, рассмотрены некоторые существующие подходы к моделированию операционных рисков с целью установления возможности их дальнейшего использования в системах поддержки принятия решений соответствующего назначения, предложено использование вероятностных моделей в форме байесовских сетей для описания операционного риска. Показано, что основными подходами к моделированию рисков является моделирование распределений потерь, регрессионный анализ (линейные и нелинейные модели), модели байесовского типа (регрессия и байесовские сети) и нечеткая логика. Приведен пример применения теории байесовских сетей к оценке операционного риска. Преимуществом БС по сравнению с другими математическими моделями для анализа рисков является гибкость к поступлению новых данных. Также созданная БС дает возможность оценить возможные причины потерь, после того как они имели место, и быстро реагировать на допущенные недостатки функционирования компании.ru
dc.description.abstractukУ статті запропоновано системний підхід до аналізу фінансових ризиків, зокрема операційних ризиків, які широко розповсюджені у фінансовій системі. Розглянуто задачі інтегрування існуючих елементів системного підходу в єдину методологію аналізу, розглянути деякі існуючі підходи до моделювання операційних ризиків з метою встановлення можливості їх подальшого використання у системах підтримки прийняття рішень відповідного призначення, запропонувати використання ймовірнісних моделей у формі байєсівських мереж для опису операційного ризику. Показано, що основними підходами до моделювання ризиків є моделювання розподілів втрат, регресійний аналіз (лінійні та нелінійні моделі), моделі байєсівського типу (регресія та байєсівські мережі) і нечітка логіка. Наведено приклад застосування теорії байєсівських мереж до оцінювання операційного ризику. Перевагою БМ порівняно з іншими математичними моделями для аналізу ризиків є гнучкість до надходження нових даних. Також створена БМ дає можливість оцінити можливі причини втрат, після того як вони мали місце, і швидко реагувати на допущені недоліки функціонування компанії.uk
dc.format.pagerangeС. 522-533uk
dc.identifier.citationЗастосування системного підходу до менеджменту ризиків / Бідюк П. І., Жиров О. Л., Трухан С. В., Жирова А. О. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2016. – № 13. – С. 522–533. – Бібліогр.: 10 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/18436
dc.language.isoukuk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameЕкономічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових працьuk
dc.status.pubpublisheduk
dc.subjectбайєсівські мережіuk
dc.subjectфінансовий ризикuk
dc.subjectсистемний аналізuk
dc.subjectBayesian networksen
dc.subjectfinancial risken
dc.subjectsystems analysisen
dc.subjectбайесовские сетиru
dc.subjectфинансовый рискru
dc.subjectсистемный анализru
dc.subject.udc330.46 (519.766.4)uk
dc.titleЗастосування системного підходу до менеджменту ризиківuk
dc.title.alternativeAutomation of multicriterion choice of potential supplieren
dc.title.alternativeПрименение системного подхода к менеджменту рисковru
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
77Bidiuk.pdf
Розмір:
594.65 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць, № 13