Оцінювання ринкових ризиків та порівняльний аналіз методів
Вантажиться...
Дата
2022
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 117 с., 38 рис., 38 табл., 3 додатка, 12 джерел.
Об’єкт дослідження – нестаціонарні гетероскедастичні фінансово-
економічні процеси, ринковий ризик.
Предмет дослідження – моделі для оцінювання ринкових ризиків,
математичні моделі і методи опису гетероскедастичних процесів, оцінювання
та аналіз якості прогнозів.
Методи дослідження – теорія моделювання і прогнозування часових
рядів, статистичні методи аналізу ринкових ризиків.
Мета роботи – побудова моделей гетероскедастичних процесів для
прогнозування волатильності та оцінювання ринкових ризиків на їх основі.
В роботі проведено огляд основних підходів до оцінювання фінансових
ринкових ризиків, розглянуто та проаналізовано методи оцінки VaR.
Проведений огляд моделей та їх особливостей для опису динаміки
волатильності та її прогнозування. Було проаналізовано результати
моделювання за допомогою мови програмування Python та оцінювання з
метою обґрунтованого вибору найкращої моделі та підходу до оцінювання
ринкових ризиків.
Опис
Ключові слова
фінансовий ринковий ризик, умовна авторегресійна гетероскедастичність, волатильність, прогнозування, var, market risk, volatility, forecasting, autoregressive conditional heteroskedasticityskedasticitygressive conditional heteroskedasticity
Бібліографічний опис
Воловоденко, Т. О. Оцінювання ринкових ризиків та порівняльний аналіз методів : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Воловоденко Тарас Олександрович. - Київ, 2022. - 116 с.