Оцінювання ринкових ризиків та порівняльний аналіз методів

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorВоловоденко, Тарас Олександрович
dc.date.accessioned2023-03-06T13:38:51Z
dc.date.available2023-03-06T13:38:51Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractenMaster's thesis: 117 p., 38 fig., 38 tabl., 3 appendices, 121 sources. Object of the study – transient heteroscedastic financial and economic processes, market risk. Subject of the research – mathematical models and methods that describe heteroscedastic processes, estimation and analysis of the quality of forecasts, and the estimation models of market risks. Methods: theory of modeling and forecasting time series, statistical methods of analyzing financial risk. The aim is to build models of heteroscedastic processes for forecasting volatility and market risk estimation with their results. In this paper I review the main approaches for estimation of market risks and methods for estimating VaR. Models and their features were reviewed to describe the dynamics and volatility forecasting. Evaluated modeling and estimation processes using Python programming language. Results were analyzed to select the best model and approach for estimation of market risks.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація: 117 с., 38 рис., 38 табл., 3 додатка, 12 джерел. Об’єкт дослідження – нестаціонарні гетероскедастичні фінансово- економічні процеси, ринковий ризик. Предмет дослідження – моделі для оцінювання ринкових ризиків, математичні моделі і методи опису гетероскедастичних процесів, оцінювання та аналіз якості прогнозів. Методи дослідження – теорія моделювання і прогнозування часових рядів, статистичні методи аналізу ринкових ризиків. Мета роботи – побудова моделей гетероскедастичних процесів для прогнозування волатильності та оцінювання ринкових ризиків на їх основі. В роботі проведено огляд основних підходів до оцінювання фінансових ринкових ризиків, розглянуто та проаналізовано методи оцінки VaR. Проведений огляд моделей та їх особливостей для опису динаміки волатильності та її прогнозування. Було проаналізовано результати моделювання за допомогою мови програмування Python та оцінювання з метою обґрунтованого вибору найкращої моделі та підходу до оцінювання ринкових ризиків.uk
dc.format.page116 с.uk
dc.identifier.citationВоловоденко, Т. О. Оцінювання ринкових ризиків та порівняльний аналіз методів : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Воловоденко Тарас Олександрович. - Київ, 2022. - 116 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/53393
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectфінансовий ринковий ризикuk
dc.subjectумовна авторегресійна гетероскедастичністьuk
dc.subjectволатильністьuk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.subjectvaruk
dc.subjectmarket riskuk
dc.subjectvolatilityuk
dc.subjectforecastinguk
dc.subjectautoregressive conditional heteroskedasticityskedasticitygressive conditional heteroskedasticityuk
dc.subject.udc004.942:519.216.3uk
dc.titleОцінювання ринкових ризиків та порівняльний аналіз методівuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Volovodenko_magistr.pdf
Розмір:
4.73 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи