Моделі і прогнози ринкових ризиків
Вантажиться...
Дата
2021
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 79 с., 21 рис., 6 табл., 2 додатки, 10 джерел.
На тему: «Моделі і прогнози ринкових ризиків»
В роботі розглянуто проблему оцінки та аналізу ринкового фінансового
ризику із використанням методологій VaR та CVaR та створена відповідна система
підтримки прийняття рішень.
Об’єкт дослідження – ринкові процеси та ризики, пов`язані з виконанням
фінансових операцій.
Предмет дослідження – методи VaR та CVaR аналізу, регресійний та
сценарний аналіз, аналіз ринків ризиків.
Мета роботи – підвищення якості прогнозування ринкових ризиків завдяки
автоматизованому процесу для прийняття рішень та аналізу фінансових процесів.
Методи дослідження – методи статистичного аналізу даних з використанням
вартісних мір ризику.
В роботі досліджується проблема управління ринковими ризиками у різних
компаніях. Розглянуті методи аналізу даних для вимірювання ринкових ризиків.
Виконаний глибокий математичний та прикладний аналіз методів Value-at-Risk
(VaR) і Conditional Value-at-Risk (CVaR).
Новизна роботи – інтегрованість методик VaR та методу CvaR та
автоматизований процес їх відслідковування.
Опис
Ключові слова
ризик, ринковий ризик, волатильність, прогнозування, аналіз, модель, система підтримки і прийняття рішень, risk, market risk, volatility, orecasting, analysis, model, system of support and decision making
Бібліографічний опис
Пузєй, М. В. Моделі і прогнози ринкових ризиків : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Пузєй Марина Володимирівна. – Київ, 2021. – 78 с.