Моделі і прогнози ринкових ризиків

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorПузєй, Марина Володимирівна
dc.date.accessioned2021-09-21T11:33:42Z
dc.date.available2021-09-21T11:33:42Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractenGraduate work: 79 p., 21 fig., 6 tabl., 2 appendix, 10 sources. The topic: «Models and forecasts of market risks» The paper considers the problem of assessment and analysis of market financial risk using VaR and CVaR methodologies and creates an appropriate decision support system. The object of study – market processes and risks associated with the implementation of financial transactions. The main purpose – improvement the quality of market risk forecasting through an automated decision-making process and analysis of financial processes. The subject of study – methods of VaR and CVaR analysis, regression and scenario analysis, analysis of risk markets. This project studies the problem of market risk management in different companies. Methods of data analysis for measuring market risks are considered. The intellectual data analysis methods for measuring financial risks are considered. A substantial mathematical and applied analysis of the VaR and CVaR methods is presented. Novelty of study – integration of VaR and CvaR methods and the automated process of their trackinguk
dc.description.abstractukДипломна робота: 79 с., 21 рис., 6 табл., 2 додатки, 10 джерел. На тему: «Моделі і прогнози ринкових ризиків» В роботі розглянуто проблему оцінки та аналізу ринкового фінансового ризику із використанням методологій VaR та CVaR та створена відповідна система підтримки прийняття рішень. Об’єкт дослідження – ринкові процеси та ризики, пов`язані з виконанням фінансових операцій. Предмет дослідження – методи VaR та CVaR аналізу, регресійний та сценарний аналіз, аналіз ринків ризиків. Мета роботи – підвищення якості прогнозування ринкових ризиків завдяки автоматизованому процесу для прийняття рішень та аналізу фінансових процесів. Методи дослідження – методи статистичного аналізу даних з використанням вартісних мір ризику. В роботі досліджується проблема управління ринковими ризиками у різних компаніях. Розглянуті методи аналізу даних для вимірювання ринкових ризиків. Виконаний глибокий математичний та прикладний аналіз методів Value-at-Risk (VaR) і Conditional Value-at-Risk (CVaR). Новизна роботи – інтегрованість методик VaR та методу CvaR та автоматизований процес їх відслідковування.uk
dc.format.page78 с.uk
dc.identifier.citationПузєй, М. В. Моделі і прогнози ринкових ризиків : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Пузєй Марина Володимирівна. – Київ, 2021. – 78 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/43876
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectризикuk
dc.subjectринковий ризикuk
dc.subjectволатильністьuk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.subjectаналізuk
dc.subjectмодельuk
dc.subjectсистема підтримки і прийняття рішеньuk
dc.subjectriskuk
dc.subjectmarket riskuk
dc.subjectvolatilityuk
dc.subjectorecastinguk
dc.subjectanalysisuk
dc.subjectmodeluk
dc.subjectsystem of support and decision makinguk
dc.titleМоделі і прогнози ринкових ризиківuk
dc.typeBachelor Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Puziei_bakalavr.pdf
Розмір:
3.63 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.01 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Бакалаврські роботи (ММСА)
Бакалаврські роботи