СППР для дослідження ринкових ризиків
Вантажиться...
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 118 с., 15 рис., 24 табл., 1 додаток, 19 джерел.
Об’єктом дослідження даної роботи є ризики фінансового ринку, їх
дослідження та аналіз. В дослідження ризиків входять різні типи визначення
та формалізації ризиків та різні рівні процесів на яких відбувається виявлення
ризиків.
Предметом дослідженням є теоретичні підходи та методи, що
використовуються для прогнозування акцій, ключових показників, а також їх
застосування до агрегованих явищ, що наявні на фінансових ринках –
портфелів акцій, секторів, з метою урахуванням особливостей та специфіки
задач для них.
Методи дослідження це математичні методи та моделі на їх основі для
прогнозування, оптимізації та виконання оцінки параметрів та станів
фінансового ринку.
Метою роботи є створення системи підтримки прийняття рішень
(СППР), що на основі досліджених моделей та методів буде виконувати оцінку
ризику для ключових показників та явищ фінансового ринку.
Магістерська дисертація складається із вступу, чотирьох розділів,
висновків, переліку джерел посилання та одного додатку. В першому розділі
приводиться огляд основних понять ринку . В другому розділі розглядаються
математичне визначення та моделі ризику. В третьому розділі приводиться
перевірка роботи розробленої системи. Четвертій розділ включає потенціал до
розробки стартап проекту. В додатку А наводиться код програми мовою
Python з застосуванням бібліотек Pandas, Numpy, Toad, Scipy, Matlplitlib та
Tkinter.
Опис
Ключові слова
фінансовий ринок, ризики, система підтримки прийняття рішень, акції, портфель, var, cvar, financial market, risks, decision support system, shares, portfolio
Бібліографічний опис
Квашук, І. О. СППР для дослідження ринкових ризиків : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Квашук Ілля Олегович. - Київ, 2024. - 118 с.