Моделі і прогнози волатильності фінансових процесів
Вантажиться...
Дата
2021
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 94 с., 12 табл., 27 рис., 2 додатки, 18 джерел.
Об’єкт дослідження – нелінійні нестаціонарні процеси у фінансах
(фондові ринки).
Мета роботи – розглянути теоретичні основи моделювання та
прогнозування нестаціонарних процесів, побудувати моделі для
прогнозування фінансово економічних даних та виконати їх порівняння для
вибору моделі, що дає найкращий результат.
спроектувати та розробити систему для аналізу та прогнозування
нелінійних нестаціонарних процесів.
В роботі розглянуто і проаналізовано існуючі моделі нелінійних
нестаціонарних процесів, методи оцінювання параметрів вибраної моделі,
способи прогнозування нестаціонарних процесів.
Розроблено систему моделювання процесів та побудови прогнозів за
вибраною моделлю.
Програмний продукт реалізований за допомогою мови програмування
Python.
Результати даної роботи можна застосовувати для аналізу ринку та
торгівлі акціями. Для проведення аналізу було використано реальні дані ціни
фондового індексу NASDAQ-100.
Опис
Ключові слова
аналіз часових рядів, фондовий ринок, волатильність, модель, гетероскедастичність, прогнозування, time analysis analysis, stock market, votality, model, heteroscedasticity, forecasting
Бібліографічний опис
Морозов, Р. Д. Моделі і прогнози волатильності фінансових процесів : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Морозов Роман Дмитрович. – Київ, 2021. – 94 с.