Моделі і прогнози волатильності фінансових процесів

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorМорозов, Роман Дмитрович
dc.date.accessioned2021-09-28T07:53:39Z
dc.date.available2021-09-28T07:53:39Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractenThesis: 94 p., 12 tabl., 27 fig., 2 aappendices, 18 sources. The object of research is non-linear non-stationary processes in finance (stock markets). The purpose of the work is to consider the theoretical foundations of modeling and forecasting of non-stationary processes, to build models for forecasting financial and economic data and to compare them to choose the model that gives the best result. The paper considers and analyzes the existing models of nonlinear nonstationary processes, methods of estimating the parameters of the selected model, methods of forecasting nonstationary processes. A system of process modeling and forecasting according to the selected model has been developed. The software product is implemented using the Python programming language. The results of this work can be used for market analysis and stock trading. The real data of the NASDAQ-100 stock index was used for the analysis.uk
dc.description.abstractukДипломна робота: 94 с., 12 табл., 27 рис., 2 додатки, 18 джерел. Об’єкт дослідження – нелінійні нестаціонарні процеси у фінансах (фондові ринки). Мета роботи – розглянути теоретичні основи моделювання та прогнозування нестаціонарних процесів, побудувати моделі для прогнозування фінансово економічних даних та виконати їх порівняння для вибору моделі, що дає найкращий результат. спроектувати та розробити систему для аналізу та прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів. В роботі розглянуто і проаналізовано існуючі моделі нелінійних нестаціонарних процесів, методи оцінювання параметрів вибраної моделі, способи прогнозування нестаціонарних процесів. Розроблено систему моделювання процесів та побудови прогнозів за вибраною моделлю. Програмний продукт реалізований за допомогою мови програмування Python. Результати даної роботи можна застосовувати для аналізу ринку та торгівлі акціями. Для проведення аналізу було використано реальні дані ціни фондового індексу NASDAQ-100.uk
dc.format.page94 с.uk
dc.identifier.citationМорозов, Р. Д. Моделі і прогнози волатильності фінансових процесів : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Морозов Роман Дмитрович. – Київ, 2021. – 94 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/43979
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectаналіз часових рядівuk
dc.subjectфондовий ринокuk
dc.subjectволатильністьuk
dc.subjectмодельuk
dc.subjectгетероскедастичністьuk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.subjecttime analysis analysisuk
dc.subjectstock marketuk
dc.subjectvotalityuk
dc.subjectmodeluk
dc.subjectheteroscedasticityuk
dc.subjectforecastinguk
dc.titleМоделі і прогнози волатильності фінансових процесівuk
dc.typeBachelor Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Morozov_bakalavr.pdf
Розмір:
7.65 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.01 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Бакалаврські роботи (ММСА)
Бакалаврські роботи