Система підтримки прийняття рішень для оцінювання ризику акцій фінансового ринку
Дата
2020
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 111 с., 7 рис., 27 табл., 1 додаток, 27
джерел.
Об’єкт дослідження – нестаціонарні фінансово-економічні процеси
зі змінною у часі волатильністю.
Предмет дослідження – математичні моделі і методи опису
гетероскедастичних процесів, методи прогнозування часових рядів,
оцінювання та аналізу якості побудованих моделей та прогнозів, моделі та
методи оцінювання ринкових ризиків, а також методи перевірки якості
оцінок ризику.
Методи дослідження – теорія моделювання і прогнозування,
регресійний аналіз, статистичні методи.
Метою роботи є побудова системи підтримки прийняття рішень, яка
включає в себе адекватну модель гетероскедастичного процесу для
прогнозування волатильності та оцінювання ризику акцій фінансового
ринку за її допомогою.
В роботі проведено огляд основних підходів до оцінювання
ринкових ризиків, розглянуто та проаналізовано метод оцінки Value-at-Risk.
Також проведений огляд моделей та їх особливостей для опису динаміки
волатильності та її прогнозування. Було проаналізовано результати
моделювання та оцінювання за-для обґрунтуваного вибору найкращої
моделі для оцінки ринкових ризиків. Моделювання процесів на базі
авторегресійних умовно гетероскедастичних моделей та на базі
рекурентних нейронних мереж для оцінювання ризикової вартості за їх
допомогою реалізовано на мові програмування Python.
Опис
Ключові слова
ринковий ризик, волатильність, прогнозування, умовна авторегресійна гетероскедастичність, рекурентні нейронні мережі, ризик акцій, value-at-risk, market risk, volatility, forecasting, conditional autoregressional heteroscedasticity, recurrent neural networks, share risk
Бібліографічний опис
Пущик, О. Р. Система підтримки прийняття рішень для оцінювання ризику акцій фінансового ринку : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Пущик Оксана Романівна. – Київ, 2020. – 111 с.