Система підтримки прийняття рішень для оцінювання ризику акцій фінансового ринку

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorПущик, Оксана Романівна
dc.date.accessioned2021-03-26T13:08:51Z
dc.date.available2021-03-26T13:08:51Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractenMaster thesis: 111 p., 7 fig., 27 tab., 1 application, 27 sources. Object of study - non-stationary financial-economic processes with timevarying volatility. Subject of investigation - mathematical models and methods for describing heteroscedastic processes, time series forecasting methods, evaluating and analyzing the quality of the models and forecasts, models and methods for estimation of market risk, and methods for backtesting of risk estimates. Methods - Theory of modeling and forecasting, regression analysis, statistical methods. The aim is to build a decision support system that includes an adequate model of the heteroskedastic process for forecasting volatility and assessing the risk of financial market shares with its help. In this paper, it is reviewed of the main approaches to market risk estimation, reviewed and analyzed the method for estimating Value-at—Risk and applied innovative methods for verifying the quality of these estimates. Also reviewed models and their features to describe the dynamics of volatility and its forecasting. Results of modeling, forecasting and evaluation were analyzed for selecting the best model for market risks estimation. Modeling and forecasting of financial and economic processes on the basis of autoregressive conditionally heteroscedastic models and recurrent neural networks estimating the risk with their help are implemented in the programming language Python.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація: 111 с., 7 рис., 27 табл., 1 додаток, 27 джерел. Об’єкт дослідження – нестаціонарні фінансово-економічні процеси зі змінною у часі волатильністю. Предмет дослідження – математичні моделі і методи опису гетероскедастичних процесів, методи прогнозування часових рядів, оцінювання та аналізу якості побудованих моделей та прогнозів, моделі та методи оцінювання ринкових ризиків, а також методи перевірки якості оцінок ризику. Методи дослідження – теорія моделювання і прогнозування, регресійний аналіз, статистичні методи. Метою роботи є побудова системи підтримки прийняття рішень, яка включає в себе адекватну модель гетероскедастичного процесу для прогнозування волатильності та оцінювання ризику акцій фінансового ринку за її допомогою. В роботі проведено огляд основних підходів до оцінювання ринкових ризиків, розглянуто та проаналізовано метод оцінки Value-at-Risk. Також проведений огляд моделей та їх особливостей для опису динаміки волатильності та її прогнозування. Було проаналізовано результати моделювання та оцінювання за-для обґрунтуваного вибору найкращої моделі для оцінки ринкових ризиків. Моделювання процесів на базі авторегресійних умовно гетероскедастичних моделей та на базі рекурентних нейронних мереж для оцінювання ризикової вартості за їх допомогою реалізовано на мові програмування Python.uk
dc.format.page111 с.uk
dc.identifier.citationПущик, О. Р. Система підтримки прийняття рішень для оцінювання ризику акцій фінансового ринку : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Пущик Оксана Романівна. – Київ, 2020. – 111 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/40263
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectринковий ризикuk
dc.subjectволатильністьuk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.subjectумовна авторегресійна гетероскедастичністьuk
dc.subjectрекурентні нейронні мережіuk
dc.subjectризик акційuk
dc.subjectvalue-at-riskuk
dc.subjectmarket riskuk
dc.subjectvolatilityuk
dc.subjectforecastinguk
dc.subjectconditional autoregressional heteroscedasticityuk
dc.subjectrecurrent neural networksuk
dc.subjectshare riskuk
dc.subject.udc004.896uk
dc.titleСистема підтримки прийняття рішень для оцінювання ризику акцій фінансового ринкуuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Pushchyk_magistr.pdf
Розмір:
1.33 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.01 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи