Байєсівські методи моделювання актуарних процесів та оцінювання ризиків страхових компаній

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorДубініна, Світлана Віталіївна
dc.contributor.degreedepartmentКафедра математичних методів системного аналізуuk
dc.contributor.degreefacultyНавчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу»uk
dc.contributor.degreegrantorНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»uk
dc.date.accessioned2017-03-14T07:15:43Z
dc.date.available2017-03-14T07:15:43Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractukДослідження спрямоване на прогнозування величини страхових виплат у разі настання страхового випадку та оцінювання операційного ризику страхових компаній. Моделі розроблено у формі узагальнених лінійних моделей (УЛМ) та мережі Байєса, що є елементом новизни дослідження. Проаналізовано фактори, що впливають на страхові виплати, і виявлено існування закономірності зростання динаміки страхових виплат у залежності від кількості страхових випадків та страхових платежів. Запропоновано процедуру адаптації виродженої статистичної вибірки з метою подальшої побудови УЛМ. Експериментально доведено наближення даних до класу узагальнених розподілів екстремальних значень з початковим порогом 6,65. Для оцінювання параметрів успішно застосовано байєсівський підхід з використанням апріорних та апостеріорних розподілів параметрів, а також алгоритмів вибору кращої моделі. Побудовано нові узагальнені лінійні моделі для обраних актуарних процесів, які забезпечують оцінювання короткострокових прогнозів стосовно страхових виплат прийнятної точності. Обчислено оцінки прогнозів страхових виплат за допомогою побудованих у роботі узагальнених лінійних моделей. Встановлено, що кращою є модель з гамма розподілом та логарифмічною функцією зв’язку. Також, для ймовірнісного оцінювання операційних ризиків страхових компаній розроблено мережу Байєса. Функціонування такої мережі апробовано на прикладах з використанням фактичних статистичних даних, а саме – рейтингів СК України за договорами страхування життя у період 2003-2016 рр. Ризик банкротства СК у випадку 25% ймовірності настання страхового випадку та 100% виплати страхової премії складає 87% при тому, що 78,2% страхувальників вчасно здійснюють платежі за договорами про страхування. Отримані результати демонструють високу точність відповідно до загальноприйнятих статистичних критеріїв якості. Комплексна модель дає можливість вчасно запобігти банкротства СК і якісно проаналізувати необхідну величину страхових виплат при настанні страхового випадку за договорами страхування.uk
dc.format.page199 с.uk
dc.identifier.citationДубініна, С. В. Байєсівські методи моделювання актуарних процесів та оцінювання ризиків страхових компаній : дис. … канд. техн. наук : 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту / Дубініна Світлана Віталіївна. – Київ, 2017. – 199 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/19006
dc.language.isoukuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.status.pubpublisheduk
dc.subjectактуарні процесиuk
dc.subjectматематичне моделюванняuk
dc.subjectузагальнені лінійні моделіuk
dc.subjectмережі Байєсаuk
dc.subjectекстремальні значення та теорія екстремальних значеньuk
dc.subjectрозподіли екстремальних значеньuk
dc.subjectactuarial processesen
dc.subjectmathematical modelingen
dc.subjectgeneralized linear modelsen
dc.subjectBayesian networksen
dc.subjectextreme values and extreme value theoryen
dc.subjectdistributions of extreme valuesen
dc.subjectактуарные процессыru
dc.subjectматематическое моделированиеru
dc.subjectобобщенные линейные моделиru
dc.subjectсети Байесаru
dc.subjectэкстремальные значения и теория экстремальных значенийru
dc.subject.udc[004.8:519.226]:386.025.6](043.3/.5)uk
dc.titleБайєсівські методи моделювання актуарних процесів та оцінювання ризиків страхових компанійuk
dc.typeThesis Doctoraluk
thesis.degree.levelcandidateuk
thesis.degree.nameкандидат технічних наукuk
thesis.degree.speciality05.13.23 – системи та засоби штучного інтелектуuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Dubinina_diss.pdf
Розмір:
3.81 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Дисертації (ММСА)
Дисертації (вільний доступ)