Рiвняння авторегресiї з марковськими перемиканнями

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorНаказной, Павло Олександрович
dc.contributor.authorМочук, Олена Володимирiвна
dc.date.accessioned2023-09-10T16:04:08Z
dc.date.available2023-09-10T16:04:08Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractОбсяг роботи: 79 сторiнок, 11 рисункiв, 1 таблицю, 2 додатки, 8 джерел лiтератури. Об’єктом дослiдження є рiвняння авторегресiї першого порядку з марковськими перемиканнями. Предметом дослiдження є властивостi рiвняння авторегресiї з марковськими перемиканнями та побудова оцiнок його параметрiв. Вважаючи, що коефiцiєнти рiвняння, а також дисперсiя шуму змiнюються разом зi змiною стану деякого неспостережуваного ланцюга Маркова, за скiнченним набором спостережень часового ряду побудовано оцiнки коефiцiєнтiв рiвняння, дисперсiї шуму, а також матрицi перехiдних ймовiрностей прихованого ланцюга Маркова. Для розв’язування задачi використано математичний апарат прихованих марковських моделей.uk
dc.description.abstractotherVolume of work: 79 pages, 11 figures, 1 table, 2 appendices, 8 references. The object of study is a first-order autoregressive equation with Markov switches. The subject of the study is the properties of the autoregressive equation with Markov switches and the construction of estimates of its parameters. Assuming that the coefficients of the equation and the noise variance change along with the change in the state of some unobserved Markov chain, estimates of the coefficients of the equation, the noise variance, and the transition probability matrix of the hidden Markov chain are constructed from a finite set of observations of the time series. The mathematical apparatus of hidden Markov models is used to solve the problem.uk
dc.format.extent79 с.uk
dc.identifier.citationМочук, О. В. Рiвняння авторегресiї з марковськими перемиканнями : дипломна робота … бакалавра : 113 Прикладна математика / Мочук Олена Володимирівна. – Київ, 2023. – 79 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/60134
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectланцюг марковаuk
dc.subjectmarkov chainuk
dc.subjectприхованi марковськi моделuk
dc.subjecthidden markov modelsuk
dc.subjectавторегресiйне рiвнянняuk
dc.subjectautoregressive equationuk
dc.subjectмарковськi перемиканняuk
dc.subjectmarkov switchesuk
dc.titleРiвняння авторегресiї з марковськими перемиканнямиuk
dc.typeBachelor Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Mochuk_bakalavr.pdf
Розмір:
916.91 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Бакалаврські роботи (ММАД)
Бакалаврські роботи