Рiвняння авторегресiї з марковськими перемиканнями
Вантажиться...
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Обсяг роботи: 79 сторiнок, 11 рисункiв, 1 таблицю, 2 додатки, 8 джерел лiтератури.
Об’єктом дослiдження є рiвняння авторегресiї першого порядку з марковськими перемиканнями.
Предметом дослiдження є властивостi рiвняння авторегресiї з марковськими перемиканнями та побудова оцiнок його параметрiв. Вважаючи, що коефiцiєнти рiвняння, а також дисперсiя шуму змiнюються разом зi змiною стану деякого неспостережуваного ланцюга Маркова, за скiнченним набором спостережень часового ряду побудовано оцiнки коефiцiєнтiв рiвняння, дисперсiї шуму, а також матрицi перехiдних ймовiрностей прихованого ланцюга Маркова. Для розв’язування задачi використано математичний апарат прихованих марковських моделей.
Опис
Ключові слова
ланцюг маркова, markov chain, прихованi марковськi модел, hidden markov models, авторегресiйне рiвняння, autoregressive equation, марковськi перемикання, markov switches
Бібліографічний опис
Мочук, О. В. Рiвняння авторегресiї з марковськими перемиканнями : дипломна робота … бакалавра : 113 Прикладна математика / Мочук Олена Володимирівна. – Київ, 2023. – 79 с.