Аналіз та обгрунтування властивостей DeFi моделі Constant Sum для вибору параметрів протоколу маржинальної торгівлі

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorКовальчук, Людмила Василівна
dc.contributor.authorКоваленко Дар'я Юріївна
dc.date.accessioned2023-10-16T10:15:53Z
dc.date.available2023-10-16T10:15:53Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractДане дослiдження було проведено з метою обгрунтування вибору параметрiв протоколу маржинальної торгiвлi. Об’єктом дослiдження є процес функцiонування протоколу децентралiзованих фiнансiв, що базується на моделi Constant Sum. У ходi роботи було проведено дослiдження моделi Constant Sum. Проведена оцiнка лiнiйностi даної моделi. Здiйснено розрахунки та аналiз результатiв, щоб визначити, наскiльки модель Constant Sum може бути лiнiйною та якi фактори можуть впливати на її лiнiйнiсть. Далi було визначено коефiцiєнт взаємно обернених свопiв, що є важливим показником для оцiнки ризикiв та стабiльностi протоколу маржинальної торгiвлi. Окремо було розглянуто процес лiквiдацiї позицiї, який є важливою складовою протоколу маржинальної торгiвлi та врештi-решт огрунтовано вибiр максимального допустимого кредитного плеча. Практичне значення результатiв полягає в забезпеченнi ефективного та стабiльного функцiонування протоколу маржинальної торгiвлi. Вибiр оптимального максимального кредитного плеча є важливим аспектом для забезпечення безпеки та уникнення ризикiв для учасникiв ринку.uk
dc.description.abstractotherThis study was conducted to justify the choice of parameters of the margin trading protocol. The object of research is the process of functioning of the decentralized finance protocol based on the Constant Sum model. In the course of the work, the Constant Sum model was studied. The linearity of this model is estimated. The results were calculated and analyzed to determine the extent to which the Constant Sum model can be linear and what factors can affect its linearity. Further, the coefficient of inverse swaps was determined, which is an important indicator for assessing the risks and stability of the margin trading protocol. The process of position liquidation, which is an important component of the margin trading protocol, was considered separately, and finally the choice of the maximum allowable leverage was substantiated. The practical significance of the results is to ensure the efficient and stable functioning of the margin trading protocol. The choice of the optimal maximum leverage is an important aspect for ensuring security and avoiding risks for market participants.uk
dc.format.extent51 c.uk
dc.identifier.citationКоваленко, Д. Ю. Аналіз та обгрунтування властивостей DeFi моделі Constant Sum для вибору параметрів протоколу маржинальної торгівлі : дипломна робота ... бакалавра : 113 Прикладна математика / Коваленко Дар'я Юріївна. – Київ, 2023. – 51 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/61428
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectблокчейнuk
dc.subjectфiнансовi протоколиuk
dc.subjectпротокол constant sumuk
dc.subjectумова лiкавiдацiїuk
dc.subjectмаксимально допустиме кредитне плечеuk
dc.subjectblockchainuk
dc.subjectfinancial protocolsuk
dc.subjectconstant sum protocoluk
dc.subjectliquidation conditionuk
dc.subjectmaximum allowable leverageuk
dc.titleАналіз та обгрунтування властивостей DeFi моделі Constant Sum для вибору параметрів протоколу маржинальної торгівліuk
dc.typeBachelor Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Kovalenko_bakalavr.pdf
Розмір:
577.49 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Бакалаврські роботи (ММЗІ)
Бакалаврські роботи