Система моделювання економічних процесів з використанням часових рядів
Вантажиться...
Дата
2026
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота виконана на 59 сторінках, містить 10 ілюстрацій, 6 таблиць, 1 додаток, 19 джерел у переліку посилань.
Мета роботи - розробка програмної системи для аналізу та прогнозування часових рядів курсів валют Національного банку України.
Методи та засоби: Python 3.11; авторегресійні моделі AR(p) та ARIMA(p,d,q); тести стаціонарності ADF та KPSS; тести нормальності Шапіро–Вілка, Жарк–Бера, Колмогорова–Смирнова, D’Agostino; методи лінійної інтерполяції, SMA, WMA, SES та Холта.
Результат - кросплатформена програмна система з графічним інтерфейсом на п'ять вкладок. Найкраща модель AR(5) досягла R² 0,9993 та MAPE 0,14.
Опис
Ключові слова
часовий ряд, авторегресія, arima, прогнозування, статистичний аналіз, курс валюти, api нбу, time series, autoregression, forecasting, statistical analysis, exchange rate, nbu api
Бібліографічний опис
Римар, Д. А. Система моделювання економічних процесів з використанням часових рядів : дипломна робота ... бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Римар Данил Андрійович. – Київ, 2026. – 59 с.