Системний аналіз фінансових ризиків
Ескіз недоступний
Дата
2022-12
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 214 с., 28 табл., 30 рис., 2 дод., 89 джерел.
Об’єкт дослідження – операційні фінансові ризики, які досліджуються за допомогою байєсівської методології, а також задача прогнозування величини страхових виплат як складна задача актуарної математики, що може бути розв’язана засобами байєсівської методології.
Мета роботи – дослідження можливості застосування байєсівської методології для підвищення якості оцінок прогнозів можливих втрат на валютних та грошових ринках; аналіз задачі прогнозування розподілу фінансових витрат за допомогою СППР, що базується на байєсівських мережах для побудови прогнозів та експертному оцінюванні для оцінки моделей.
Моделі - досліджувались байєсівські методи аналізу як інструмент врахування вибіркової та апріорної інформації і модифікації на її основі запропонованих моделей, актуарні ризики як перспективна область застосування байєсівських методів дослідження невизначеності, уточнення структури та покращення адекватності прогностичних якостей моделей.
Отримані результати – побудована модель аналізу та прогнозування операційного ризику для валютного та фінансового ринку за та без участі експертного оцінювання .
Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкту дослідження – узагальнення запропонованого методу аналізу різних типів розподілів випадкових величин, що зустрічаються у фінансових ринках, проведення дослідження точності моделі залежно від вибору кількості зовнишіх факторів впливу, модифікація відомих методів аналізу та управління операційними ризиками з використанням байєсівської методики.
Опис
Ключові слова
байєсівські методи, байєсівські мережі, апріорний розподіл, апостеріорний розподіл, СППР, моделювання, прогнозування, bayesian methods, bayesian networks, prior distribution, aposterior distribution, SDS, modeling, forecasting
Бібліографічний опис
Саркісян, А. О. Системний аналіз фінансових ризиків : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Саркісян Анна Оганесівна. - Київ, 2022. - 218 с.