Системний аналіз фінансових ризиків

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorСаркісян, Анна Оганесівна
dc.date.accessioned2023-04-13T11:12:25Z
dc.date.available2023-04-13T11:12:25Z
dc.date.issued2022-12
dc.description.abstractМагістерська дисертація: 214 с., 28 табл., 30 рис., 2 дод., 89 джерел. Об’єкт дослідження – операційні фінансові ризики, які досліджуються за допомогою байєсівської методології, а також задача прогнозування величини страхових виплат як складна задача актуарної математики, що може бути розв’язана засобами байєсівської методології. Мета роботи – дослідження можливості застосування байєсівської методології для підвищення якості оцінок прогнозів можливих втрат на валютних та грошових ринках; аналіз задачі прогнозування розподілу фінансових витрат за допомогою СППР, що базується на байєсівських мережах для побудови прогнозів та експертному оцінюванні для оцінки моделей. Моделі - досліджувались байєсівські методи аналізу як інструмент врахування вибіркової та апріорної інформації і модифікації на її основі запропонованих моделей, актуарні ризики як перспективна область застосування байєсівських методів дослідження невизначеності, уточнення структури та покращення адекватності прогностичних якостей моделей. Отримані результати – побудована модель аналізу та прогнозування операційного ризику для валютного та фінансового ринку за та без участі експертного оцінювання . Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкту дослідження – узагальнення запропонованого методу аналізу різних типів розподілів випадкових величин, що зустрічаються у фінансових ринках, проведення дослідження точності моделі залежно від вибору кількості зовнишіх факторів впливу, модифікація відомих методів аналізу та управління операційними ризиками з використанням байєсівської методики.uk
dc.description.abstractotherMaster thesis: 214 p., 28 tabl., 30 fig., 2 append., 89 sources. The object of the study is operational financial risks, which are studied using the Bayesian methodology, as well as the task of forecasting the amount of insurance payments as a complex task of actuarial mathematics that can be developed determined by means of Bayesian methodology. The purpose of the work is to study the possibility of using the Bayesian methodology to improve the quality of estimates of forecasts of possible losses on currency and money markets; analysis of the problem of forecasting the distribution of financial costs with the help of SPD based on Bayesian networks for building forecasts and expert evaluation for evaluation models. Models - Bayesian methods of analysis were studied as a tool for taking into account selective and a priori information and modifying the proposed models based on it, actuarial risks as a promising field of application of Bayesian methods of uncertainty research, clarifying the structure and improving the adequacy of predictive qualities of models. The obtained results are a built model of operational risk analysis and forecasting for the foreign exchange and financial market with and without the participation of expert evaluation. Predictive assumptions regarding the development of the research object - generalization of the proposed method of analysis of various types of distributions of random variables found in financial markets, conducting a study of the accuracy of the model depending on the choice of the number of external influencing factors, modification of known methods of analysis and management of operational risks using Bayesian methodology.uk
dc.format.extent218 с.uk
dc.identifier.citationСаркісян, А. О. Системний аналіз фінансових ризиків : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Саркісян Анна Оганесівна. - Київ, 2022. - 218 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/54566
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectбайєсівські методиuk
dc.subjectбайєсівські мережіuk
dc.subjectапріорний розподілuk
dc.subjectапостеріорний розподілuk
dc.subjectСППРuk
dc.subjectмоделюванняuk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.subjectbayesian methodsuk
dc.subjectbayesian networksuk
dc.subjectprior distributionuk
dc.subjectaposterior distributionuk
dc.subjectSDSuk
dc.subjectmodelinguk
dc.subjectforecastinguk
dc.subject.udc51-7uk
dc.titleСистемний аналіз фінансових ризиківuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Sarkisian_magistr.docx
Розмір:
16.55 MB
Формат:
Microsoft Word XML
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи