Моделі для аналізу та прогнозування боргових криз країн світу
Ескіз недоступний
Дата
2019-12
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 83 с., 28 табл., 8 рис., 2 дод., 39 джерел.
Метою написання даної роботи є дослідження історії суверенних дефолтів різних країн та моделювання відповідних процесів для прогнозування суверенних дефолтів в найближчі роки.
Об’єктом дослідження є суверенні дефолти, їх сутність, причини виникнення та шляхи подолання.
Предметом дослідження є методи та моделі класифікації великих обсягів даних, які застосовуються в задачах прогнозування (логістична регресія, метод опорних векторі, нейронна мережа та випадковий ліс).
У роботі досліджується проблема неплатоспроможністі країн світу, розглянуто різні види суверенних дефолтів, досліджені причини та фактори, що викликали боргові кризи, проаналізовані наслідки цих подій. Розглянуто сучасні методології щодо прогнозування процесу дефолту, а також, виявлено вагомі фактори, що передують дефолту, та параметри, які дозволять якнайкраще змоделювати відповідний процес.
Результатом роботи є виявлення основних факторів та причин, що передують дефолту країни, та аналіз сучасного підходу до моделювання процесів, що призводить до дефолту. Під час роботи реалізовано систему прийняття рішень на основі моделювання процесу дефолту, дослідженого в роботі, на мові програмування Python з використанням бібліотек для аналізу даних.
Опис
Ключові слова
дефолт, державні облігації, боргова криза, ризик, зовнішній борг, ВВП, default, government bonds, debt crisis, risk, foreign debt, GDP
Бібліографічний опис
Пилипенко, Д. С. Моделі для аналізу та прогнозування боргових криз країн світу : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Пилипенко Денис Сергійович. – Київ, 2019. – 84 с.