Модель дострокового погашення та пролонгації депозитів фізичних осіб
Ескіз недоступний
Дата
2019-12
Автори
Кмітюк, Наталія Олександрівна
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 103 с., 20 табл., 13 рис., 1 дод., 41 джерел. .
Об’єкт дослідження – депозити фізичних осіб провідної банківської установи.
Метою дисертаційної роботи є розробка поведінкових моделей роздрібних клієнтів для розрахунку ризику ліквідності.
Для досягнення вказаної мети було розв’язано такі задачі:
а) систематизовані існуючі методи забезпечення достовірності та коректності статистичних даних;
б) розроблена модель дострокового погашення та пролонгації роздрібних клієнтів та реалізовано її програмно;
в) проведено експериментальні дослідження з використанням результатів моделі на фактичних даних.
На сьогоднішній день у банківській системі спостерігається значне посилення ризик – орієнтованості, акцентується увага на запобіганні ризиків та аналізі потенційно можливих збитків, які вони можуть створити. Враховуючи той факт, що депозити фізичних осіб є первинним джерелом фінансування, Банк для розрахунку обсягу можливого фінансування клієнтам, а також для дотримання нормативів ризику ліквідності має оцінювати очікуваний відтік/пролонгації цих коштів. Тому актуальною є тематика, пов’язана з забезпеченням об'єктивної та достовірної інформації про потенційно можливі втрати, які Банк може понести в разі значного відтоку депозитів фізичних осіб, а також про частку депозитного портфелю, яка буде пролонгована, і відповідно, покращить оцінку ризику ліквідності.
Дисертаційна робота виконувалась згідно з планом науково-дослідних робіт Інституту прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Для розв’язання поставленої задачі використовувалися такі методи: методи теорії алгоритмів та програмування (для програмної реалізації розроблених алгоритмів); методи теорії ймовірності та математичної статистики (для проведення експериментів); емпіричний метод (для розрахунку коефіцієнтів моделі та аналізу статистичних даних поведінки депозитів).
Запропоновано методи та моделі, які можуть бути використані Банками під час розрахунку показника ризику ліквідності, а також для коректного відображення поведінки депозитних коштів роздрібних клієнтів.
Опис
Ключові слова
фінансова установа, банк, підприємство, аналіз, фінанси, виробництво, оцінка, ресурси, ризик ліквідності., financial institution, bank, enterprise, analysis, finance, liquidity risk, production, evaluation, resources
Бібліографічний опис
Кмітюк, Н.О. Модель дострокового погашення та пролонгації депозитів фізичних осіб : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Кмітюк Наталія Олександрівна. – Київ, 2019. – 103 с.