Модель дострокового погашення та пролонгації депозитів фізичних осіб

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorТимощук, Оксана Леонідівна
dc.contributor.authorКмітюк, Наталія Олександрівна
dc.date.accessioned2020-03-12T08:37:58Z
dc.date.available2020-03-12T08:37:58Z
dc.date.issued2019-12
dc.description.abstractМагістерська дисертація: 103 с., 20 табл., 13 рис., 1 дод., 41 джерел. . Об’єкт дослідження – депозити фізичних осіб провідної банківської установи. Метою дисертаційної роботи є розробка поведінкових моделей роздрібних клієнтів для розрахунку ризику ліквідності. Для досягнення вказаної мети було розв’язано такі задачі: а) систематизовані існуючі методи забезпечення достовірності та коректності статистичних даних; б) розроблена модель дострокового погашення та пролонгації роздрібних клієнтів та реалізовано її програмно; в) проведено експериментальні дослідження з використанням результатів моделі на фактичних даних. На сьогоднішній день у банківській системі спостерігається значне посилення ризик – орієнтованості, акцентується увага на запобіганні ризиків та аналізі потенційно можливих збитків, які вони можуть створити. Враховуючи той факт, що депозити фізичних осіб є первинним джерелом фінансування, Банк для розрахунку обсягу можливого фінансування клієнтам, а також для дотримання нормативів ризику ліквідності має оцінювати очікуваний відтік/пролонгації цих коштів. Тому актуальною є тематика, пов’язана з забезпеченням об'єктивної та достовірної інформації про потенційно можливі втрати, які Банк може понести в разі значного відтоку депозитів фізичних осіб, а також про частку депозитного портфелю, яка буде пролонгована, і відповідно, покращить оцінку ризику ліквідності. Дисертаційна робота виконувалась згідно з планом науково-дослідних робіт Інституту прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Для розв’язання поставленої задачі використовувалися такі методи: методи теорії алгоритмів та програмування (для програмної реалізації розроблених алгоритмів); методи теорії ймовірності та математичної статистики (для проведення експериментів); емпіричний метод (для розрахунку коефіцієнтів моделі та аналізу статистичних даних поведінки депозитів). Запропоновано методи та моделі, які можуть бути використані Банками під час розрахунку показника ризику ліквідності, а також для коректного відображення поведінки депозитних коштів роздрібних клієнтів.uk
dc.description.abstractenMaster's Thesis: 100 pp., 20 tables, 13 figs, 2 add., 41 sources. Object of study - deposits of individuals of a leading banking institution. The purpose of the dissertation is to develop behavioral models of retail clients to calculate liquidity risk. To achieve this goal, the following tasks were accomplished:  systematic existing methods for ensuring the accuracy and correctness of statistics;  developed a model of early repayment and extension of retail customers and implemented it programmatically;  experimental studies were conducted using model results on evidence. To date, the banking system has seen a significant increase in risk - orientation, and focuses on preventing risks and analyzing the potential losses that they may create. Considering the fact that retail deposits are the primary source of financing, the Bank should estimate the expected outflow / prolongation of these funds to calculate the volume of possible financing to customers and to comply with liquidity risk ratios. Therefore, it is relevant to provide objective and reliable information on the potential losses that the Bank may incur in the event of a significant outflow of retail deposits, as well as the proportion of the deposit portfolio that will be extended and, accordingly, improve the risk assessment. liquidity. The dissertation work was carried out in accordance with the plan of research works of the Institute of Applied System Analysis of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute". The following methods were used to solve this problem: methods of algorithm theory and programming (for software implementation of the developed algorithms); methods of probability theory and mathematical statistics (for conducting experiments); empirical method (for calculating model coefficients and analyzing deposit behavior statistics). Methods and models that can be used by banks to calculate the liquidity risk indicator and to properly reflect the behavior of retail customers' deposit facilities are proposed.uk
dc.format.page103 с.uk
dc.identifier.citationКмітюк, Н.О. Модель дострокового погашення та пролонгації депозитів фізичних осіб : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Кмітюк Наталія Олександрівна. – Київ, 2019. – 103 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/32216
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectфінансова установаuk
dc.subjectбанкuk
dc.subjectпідприємствоuk
dc.subjectаналізuk
dc.subjectфінансиuk
dc.subjectвиробництвоuk
dc.subjectоцінкаuk
dc.subjectресурсиuk
dc.subjectризик ліквідності.uk
dc.subjectfinancial institutionuk
dc.subjectbankuk
dc.subjectenterpriseuk
dc.subjectanalysisuk
dc.subjectfinanceuk
dc.subjectliquidity riskuk
dc.subjectproductionuk
dc.subjectevaluationuk
dc.subjectresourcesuk
dc.subject.udc519.876.2uk
dc.titleМодель дострокового погашення та пролонгації депозитів фізичних осібuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Kmitiuk_magistr.doc
Розмір:
2.94 MB
Формат:
Microsoft Word
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.06 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи