Інформаційна система для прогнозування волатильності фінансових процесів
Ескіз недоступний
Дата
2019-06
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Опис
Ключові слова
АР, АРУГ, авторегресія з трендом, УАРУГ, МНК, РМНК, СКП, САПП, коефіцієнт Тейла, критерій Дарбіна-Уотсона, нелінійні нестаціонарні процеси, критерії адекватності, AR, ARCH, autoregration with trend, GARCH, EGARCH, LSM, RLSM, SSE, MAPE, coeficient Тail, Durbin-Watson statistic, nonlinear non-stationary processes, adequacy criterion
Бібліографічний опис
Благой, В. О. Інформаційна система для прогнозування волатильності фінансових процесів : дипломна робота ... бакалавра : 6.040303 Системний аналіз / Благой Володимир Олегович. - Київ, 2019. - 111 с.