Системний підхід до менеджменту фінансових ризиків
Вантажиться...
Дата
2021
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 85 с., 12 рис., 27 табл., 1 дод., 31 джерел.
Об’єкт дослідження: менеджмент фінансових ризиків.
Предмет дослідження: методи оцінки та аналізу фінансових ризиків.
Мета роботи: аналіз фінансових ризиків в нестаціонарних процесах для
покращення їх оцінки із застосуванням системного підходу до менеджменту
ризиків.
Сфера застосування: нестаціонарні процеси в галузі економіки та
фінансів.
Проведено теоретичне дослідження фінансових ризиків, визначено
основні фінансові ризики, розглянутий перелік підходів до математичного
моделювання, їх переваги та недоліки.
Було описано методи оцінки ризику, зокрема методологію VaR. На
основі проведеного огляду розглянуто переваги та недоліки підходів з
урахуванням складності та вимог до точності результатів. Також наведено
сучасні моделі для опису та аналізу нестаціонарних фінансових процесів.
За підсумками проведених обчислювальних експериментів визначено,
що побудовані в рамках дослідження методології забезпечують бажаний
результат із заданим рівнем довіри. Розрахована оцінка фінансових ризиків
підтверджує здатність до їх ефективного менеджменту при нестабільній
ситуації в економіці та на світовому ринку.
Опис
Ключові слова
волатильність, гетероскедастичність, кредитний ризик, нелінійний процес, нестаціонарний процес, операційний ризик, прогнозування, ринковий ризик, фінансовий ризик, value at risk, volatility, heteroscedasticity, credit risk, nonlinear process, non-stationary process, operational risk, forecasting, market risk, financial risk
Бібліографічний опис
Москаленко, В. В. Системний підхід до менеджменту фінансових ризиків : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Москаленко Володимир Володимирович. – Київ, 2021. – 85 с.