Системний підхід до менеджменту фінансових ризиків

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorМоскаленко, Володимир Володимирович
dc.date.accessioned2022-02-18T12:42:30Z
dc.date.available2022-02-18T12:42:30Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractМагістерська дисертація: 85 с., 12 рис., 27 табл., 1 дод., 31 джерел. Об’єкт дослідження: менеджмент фінансових ризиків. Предмет дослідження: методи оцінки та аналізу фінансових ризиків. Мета роботи: аналіз фінансових ризиків в нестаціонарних процесах для покращення їх оцінки із застосуванням системного підходу до менеджменту ризиків. Сфера застосування: нестаціонарні процеси в галузі економіки та фінансів. Проведено теоретичне дослідження фінансових ризиків, визначено основні фінансові ризики, розглянутий перелік підходів до математичного моделювання, їх переваги та недоліки. Було описано методи оцінки ризику, зокрема методологію VaR. На основі проведеного огляду розглянуто переваги та недоліки підходів з урахуванням складності та вимог до точності результатів. Також наведено сучасні моделі для опису та аналізу нестаціонарних фінансових процесів. За підсумками проведених обчислювальних експериментів визначено, що побудовані в рамках дослідження методології забезпечують бажаний результат із заданим рівнем довіри. Розрахована оцінка фінансових ризиків підтверджує здатність до їх ефективного менеджменту при нестабільній ситуації в економіці та на світовому ринку.uk
dc.description.abstractenMaster’s thesis: 85 pp., 12 fig., 27 tables, 1 appendix, 31 sources. Object of the study: financial risk management. Subject of the study: methods for financial risk assessment and analysis. The purpose of the research: analysis of financial risks in non-stationary processes to improve their assessment using a systematic approach to risk management. Application field: analysis of nonlinear nonstationary processes in economy and finances. The theoretical study of financial risks has been performed, the main financial risks were defined, and possible approaches to their mathematical modeling were considered; their advantages and drawbacks. Risk assessment methods were described, in particular the VaR methodology. The advantages and disadvantages of approaches were considered, taking into account the complexity and requirements for the accuracy of the results. Modern models for the description and analysis of non-stationary financial processes were also presented. Based on the results of computational experiments, it was determined that the methodologies built within the study provide the desired result with a given level of confidence. The calculated assessment of financial risks confirms the ability to effectively manage them in an unstable situation in the economy and on the world market.uk
dc.format.page85 с.uk
dc.identifier.citationМоскаленко, В. В. Системний підхід до менеджменту фінансових ризиків : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Москаленко Володимир Володимирович. – Київ, 2021. – 85 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/46615
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectволатильністьuk
dc.subjectгетероскедастичністьuk
dc.subjectкредитний ризикuk
dc.subjectнелінійний процесuk
dc.subjectнестаціонарний процесuk
dc.subjectопераційний ризикuk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.subjectринковий ризикuk
dc.subjectфінансовий ризикuk
dc.subjectvalue at riskuk
dc.subjectvolatilityuk
dc.subjectheteroscedasticityuk
dc.subjectcredit riskuk
dc.subjectnonlinear processuk
dc.subjectnon-stationary processuk
dc.subjectoperational riskuk
dc.subjectforecastinguk
dc.subjectmarket riskuk
dc.subjectfinancial riskuk
dc.subject.udc004.852uk
dc.titleСистемний підхід до менеджменту фінансових ризиківuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Moskalenko_magistr.pdf
Розмір:
1.46 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.01 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи