Моделі та оцінки можливих втрат на основі прогнозів волатильності
Вантажиться...
Дата
2020-06
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 86 с., 14 табл., 23 рис., 2 дод., 20 джерел.
Об’єкт дослідження: нелінійні нестаціонарні процеси в економіці та
фінансах, фінансові ризики.
Предмет дослідження: моделі і методи аналізу нелінійних нестаціонарних
процесів в економіці та фінансах, методи аналізу фінансових ризиків.
Мета дослідження: підвищення якості оцінок прогнозів нелінійних
нестаціонарних процесів та їх волатильності, покращення оцінок ринкового
ризику завдяки новим побудованим моделям.
Сфера застосування: нелінійні нестаціонарні процеси в галузі економіки
та фінансів.
Проведено теоретичне дослідження фінансових ризиків, розглянутий
перелік підходів до математичного моделювання, їх переваги та недоліки.
Розглянуті сучасні моделі оцінювання нестаціонарних процесів.
Для оцінки процесів з трендом побудовано інтегровану модель
авторегресії ковзного середнього. Також побудовано узагальнені лінійні
моделі для прогнозування часових рядів зі змінною дисперсією.
Встановлено, що в результаті побудованих в рамках дослідження
моделей, які оцінюють дисперсію, можна виконувати якісне прогнозування та
динамічне оцінювання ризиків в режимі реального часу.
Опис
Ключові слова
волатильність, гетероскедастичність, інтегрований часовий ряд, нелінійний процес, нестаціонарний процес, прогнозування, фінансовий ризик, volatility, heteroscedasticity, integrated time series, nonlinear process, non-stationary process, forecasting, financial risk
Бібліографічний опис
Москаленко, В. В. Моделі та оцінки можливих втрат на основі прогнозів волатильності : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Москаленко Володимир Володимирович. - Київ, 2020. - 86 с.