Моделі та оцінки можливих втрат на основі прогнозів волатильності

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorМоскаленко, Володимир Володимирович
dc.date.accessioned2020-11-12T17:25:58Z
dc.date.available2020-11-12T17:25:58Z
dc.date.issued2020-06
dc.description.abstractenThesis work: 86 pp., 14 tabl., 23 fig, 2 app., 20 sources. Object of the study: nonlinear nonstationary processes in economy and finances, financial risks. Subject of the study: models and methods for analysis of nonlinear nonstationary processes in economy and finances, financial risks, methods for analysis and estimation of financial risks. The purpose of the research: improvement of forecasts quality for nonlinear nonstationary processes in economy and finances, financial risks and their volatility, improvement of estimates for market risk on the basis of the new constructed models. Application field: analysis of nonlinear nonstationary processes in economy and finances. The theoretical study of financial risks has been performed, and possible approaches to their mathematical modeling were considered; their advantages and drawbacks. Modern methods and technics for estimation of nonlinear nonstationary processes in economy and finances are presented. To estimate the processes with trends an integrated autoregressive model with moving average was constructed. Also generalized linear models for forecasting time series with time varying variance have been built. As a result of constructing of the models for variance estimation and forecasting it is possible to perform quality estimation and dynamic forecasting of financial risks in real time.uk
dc.description.abstractukДипломна робота: 86 с., 14 табл., 23 рис., 2 дод., 20 джерел. Об’єкт дослідження: нелінійні нестаціонарні процеси в економіці та фінансах, фінансові ризики. Предмет дослідження: моделі і методи аналізу нелінійних нестаціонарних процесів в економіці та фінансах, методи аналізу фінансових ризиків. Мета дослідження: підвищення якості оцінок прогнозів нелінійних нестаціонарних процесів та їх волатильності, покращення оцінок ринкового ризику завдяки новим побудованим моделям. Сфера застосування: нелінійні нестаціонарні процеси в галузі економіки та фінансів. Проведено теоретичне дослідження фінансових ризиків, розглянутий перелік підходів до математичного моделювання, їх переваги та недоліки. Розглянуті сучасні моделі оцінювання нестаціонарних процесів. Для оцінки процесів з трендом побудовано інтегровану модель авторегресії ковзного середнього. Також побудовано узагальнені лінійні моделі для прогнозування часових рядів зі змінною дисперсією. Встановлено, що в результаті побудованих в рамках дослідження моделей, які оцінюють дисперсію, можна виконувати якісне прогнозування та динамічне оцінювання ризиків в режимі реального часу.uk
dc.format.page86 с.uk
dc.identifier.citationМоскаленко, В. В. Моделі та оцінки можливих втрат на основі прогнозів волатильності : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Москаленко Володимир Володимирович. - Київ, 2020. - 86 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/37364
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectволатильністьuk
dc.subjectгетероскедастичністьuk
dc.subjectінтегрований часовий рядuk
dc.subjectнелінійний процесuk
dc.subjectнестаціонарний процесuk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.subjectфінансовий ризикuk
dc.subjectvolatilityuk
dc.subjectheteroscedasticityuk
dc.subjectintegrated time seriesuk
dc.subjectnonlinear processuk
dc.subjectnon-stationary processuk
dc.subjectforecastinguk
dc.subjectfinancial riskuk
dc.titleМоделі та оцінки можливих втрат на основі прогнозів волатильностіuk
dc.typeBachelor Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Moskalenko_bakalavr.pdf
Розмір:
2.32 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Бакалаврські роботи (ММСА)
Бакалаврські роботи