Оцінювання ймовірності банкрутства для процесу ризику з ϕ-субгауссовими величинами позовів
Вантажиться...
Дата
2025
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дослiджується модель ризику, у якiй процес ризику є сумою випадкової кiль костi позовiв, розмiри яких задаються ф-субгауссовими випадковими величинами з певною заданою функцiєю ф, а кiлькiсть позовiв описується пуассонiвським процесом. Отримано оцiнку ймовiрностi банкрутства в такiй моделi ризику.
Опис
Ключові слова
ймовiрнiсть банкрутства, процес ризику, ф-субгауссові випадкові величини
Бібліографічний опис
Селiванов, В. В. Оцiнювання ймовiрностi банкрутства для процесу ризику з ф-субгауссовими величинами позовiв / В. В. Селiванов, О. I. Василик // X Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті» (20–21 лютого 2025 року, Київ) : тези доповідей. – Київ, 2025. – С. 132-135. – Бібліогр.: 6 назв.