Оцінювання ймовірності банкрутства для процесу ризику з ϕ-субгауссовими величинами позовів

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorСеліванов, В. В.
dc.contributor.authorВасилик, О. І.
dc.date.accessioned2025-05-06T13:10:55Z
dc.date.available2025-05-06T13:10:55Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractДослiджується модель ризику, у якiй процес ризику є сумою випадкової кiль костi позовiв, розмiри яких задаються ф-субгауссовими випадковими величинами з певною заданою функцiєю ф, а кiлькiсть позовiв описується пуассонiвським процесом. Отримано оцiнку ймовiрностi банкрутства в такiй моделi ризику.
dc.format.pagerangeС. 132-135
dc.identifier.citationСелiванов, В. В. Оцiнювання ймовiрностi банкрутства для процесу ризику з ф-субгауссовими величинами позовiв / В. В. Селiванов, О. I. Василик // X Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті» (20–21 лютого 2025 року, Київ) : тези доповідей. – Київ, 2025. – С. 132-135. – Бібліогр.: 6 назв.
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/73717
dc.language.isouk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.relation.ispartofМатеріали Десятої міжнародної науково-практичної конференції «Математика в сучасному технічному університеті», 20–21 лютого 2025 року, Київ, Україна
dc.subjectймовiрнiсть банкрутства
dc.subjectпроцес ризику
dc.subjectф-субгауссові випадкові величини
dc.titleОцінювання ймовірності банкрутства для процесу ризику з ϕ-субгауссовими величинами позовів
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
mstu10_2025_p_132-135.pdf
Розмір:
350.08 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Математика в сучасному технічному університеті (10 ; 2025 ; Київ)