Розробка моделей штучного інтелекту для аналізу та формування інвестиційного портфелю

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorКузнєцова, Наталія Володимирівна
dc.contributor.authorШевчук, Олексій Сергійович
dc.date.accessioned2023-04-14T08:03:53Z
dc.date.available2023-04-14T08:03:53Z
dc.date.issued2022-12
dc.description.abstractДипломна робота: 134 с., 10 рис., 12 табл., 1 дод., 11 джерел. Об’єкт дослідження – інвестиційні процеси та портфелі, способи їх аналізу та формування. Предмет дослідження – математичні методи та методи на основі штучного інтелекту для аналізу інвестиційних процесів та формування інвестиційного портфелю. Мета роботи – дослідити існуючі методи формування інвестиційного портфелю, розробити метод формування інвестиційного портфелю на основі штучного інтелекту, порівняти його із класичними методами. Методи дослідження – теорія прийняття рішень при нечіткому відношенні переваги на множині альтернатив, модель Марковіца, мережі Байєса та методи на основі штучного інтелекту. Актуальність – розробка методу формування інвестиційного портфелю на основі штучного інтелекту з метою підвищення прибутковості портфелю та зниження його ризикованості. Результати роботи – було створено і протестовано метод формування інвестиційного портфелю на основі штучного інтелекту, проведено порівняння розробленого методу із класичними. Шляхи подальшого розвитку предмету дослідження – використання нечітких нейронних мереж для розв’язку задачі формування інвестиційного портфелю, використанні інших метрик та різних комбінацій даних, для визначення справжньої ціни акцій.uk
dc.description.abstractotherDiploma work: 134 p., 10 fig., 12 tabl., 1 appendixes, 11 references. The object of research – investment processes and portfolio, approaches to analyze and to format them. The subject of research – mathematics methods and artificial intelligence methods for investment process analyzation and investment portfolio creation. The purpose of the work is explore the existing ways of investment portfolio formation, to develop alternative artificial intelligence based method for investment portfolio creation, explore an efficiency of developed approach in comparison with classic mathematical methods. Research methods – decision-making theory with unclear advantages on many alternatives, Markovits` model, Bayesian networks and artificial network models, particularly neural networks. Relevance – the task of developing artificial intelligence based method for creation of investment portfolio with the aim of increasing investment profit and decrease risks. Results of work – an alternative AI based method to investment portfolio creation was created and tested, the method was compared with the classical mathematics methods. Ways of further develop the subject of research – using unclear neural networks for investing portfolio creation task solving, using other metrics and data combinations for fair stock price calculation.uk
dc.format.extent136 с.uk
dc.identifier.citationШевчук, О. С. Розробка моделей штучного інтелекту для аналізу та формування інвестиційного портфелю : магістерська дис. : 122 Комп'ютерні науки / Шевчук Олексій Сергійович. - Київ, 2022. - 136 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/54600
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectінвестиційний аналізuk
dc.subjectформування інвестиційного портфелюuk
dc.subjectштучний інтелектuk
dc.subject.udc004.852uk
dc.titleРозробка моделей штучного інтелекту для аналізу та формування інвестиційного портфелюuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Shevchuk_magistr.pdf
Розмір:
1.11 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ШІ)
Магістерські роботи