Байєсівський підхід для розв’язання задач інвестування за умов стохастичної невизначеності
Ескіз недоступний
Дата
2018
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерська дисертація: 136 с., 5 частини, 49 рис., 44 табл., 28 джерел.
Об’єкт дослідження: інвестування, страхування та запобігання ризику в умовах стохастичної невизначеності.
Предмет дослідження: байєсівські рішення проблем інвестування в умовах стохастичної невизначеності.
Мета роботи: розробка методів рішення проблем інвестування в умовах стохастичної невизначеності, а саме менеджменту інвестиційного портфелю, за допомогою байєсівського підходу.
В роботі проведений огляд теоретичних основ інвестування, проаналізовано ринок фінансових ресурсів, наведено оцінки інвестиційної якості цінних паперів, методи управління інвестиційним портфелем, а також проаналізовано інвестиційні ризики, наведено способи запобігання ним.
Проведено аналіз методу нечітко-множинної оцінки інвестиційного проекту, а також проведена оцінка ризику неефективності проекту на основі нечітких описів та по NPV загального виду.
Результати та їх новизна: запропоноване поняття вигоди, на базі якого була побудована загальна функція вигоди, а також розроблено метод рішення проблем інвестування в умовах стохастичної невизначеності за допомогою байєсівського підходу та запропонованої функції вигоди.
Опис
Ключові слова
інвестування в умовах стохастичної невизначеності, інвестиційний портфель, нечіткий підхід, байєсівський підхід, оптимізація інвестування, investment in conditions of stochastic uncertainty, investment portfolio, non-fiscal approach, bayesian approach, investment optimization
Бібліографічний опис
Дєдков, В. С. Байєсівський підхід для розв’язання задач інвестування за умов стохастичної невизначеності : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Дєдков Владислав Сергійович. – Київ, 2018. – 136 с.