Байєсівський підхід для розв’язання задач інвестування за умов стохастичної невизначеності

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorШубенкова, Ірина Анатоліївна
dc.contributor.authorДєдков, Владислав Сергійович
dc.date.accessioned2018-07-13T09:16:02Z
dc.date.available2018-07-13T09:16:02Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractenMaster's thesis: 136 pp., 5 parts, 49 figures, 44 tables, 28 sources. Object of research: investment, insurance and risk prevention in conditions of stochastic uncertainty. Subject of research: bayesian solutions to investment problems in conditions of stochastic uncertainty. Objective: development of methods for solving investment problems in conditions of stochastic uncertainty (investment portfolio) with the help of the Bayesian approach This work contains review of the theoretical bases of investment. Financial market was analyzed, estimations of securities investment quality and investment portfolio management methods are given, as well as investment risks were analyzed and the ways to prevent them were given. Method of fuzzy-plural estimation of the investment project was analyzed. The risk of the project inefficiency was estimated with help of fuzzy descriptions and general NPV. Results and their novelty: the concept of benefit is proposed, general benefit function was composed and the method for solving investment problems under stochastic uncertainty with the bayesian approach and proposed function of benefit was developed.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація: 136 с., 5 частини, 49 рис., 44 табл., 28 джерел. Об’єкт дослідження: інвестування, страхування та запобігання ризику в умовах стохастичної невизначеності. Предмет дослідження: байєсівські рішення проблем інвестування в умовах стохастичної невизначеності. Мета роботи: розробка методів рішення проблем інвестування в умовах стохастичної невизначеності, а саме менеджменту інвестиційного портфелю, за допомогою байєсівського підходу. В роботі проведений огляд теоретичних основ інвестування, проаналізовано ринок фінансових ресурсів, наведено оцінки інвестиційної якості цінних паперів, методи управління інвестиційним портфелем, а також проаналізовано інвестиційні ризики, наведено способи запобігання ним. Проведено аналіз методу нечітко-множинної оцінки інвестиційного проекту, а також проведена оцінка ризику неефективності проекту на основі нечітких описів та по NPV загального виду. Результати та їх новизна: запропоноване поняття вигоди, на базі якого була побудована загальна функція вигоди, а також розроблено метод рішення проблем інвестування в умовах стохастичної невизначеності за допомогою байєсівського підходу та запропонованої функції вигоди.uk
dc.format.page136 с.uk
dc.identifier.citationДєдков, В. С. Байєсівський підхід для розв’язання задач інвестування за умов стохастичної невизначеності : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Дєдков Владислав Сергійович. – Київ, 2018. – 136 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/23900
dc.language.isoukuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectінвестування в умовах стохастичної невизначеностіuk
dc.subjectінвестиційний портфельuk
dc.subjectнечіткий підхідuk
dc.subjectбайєсівський підхідuk
dc.subjectоптимізація інвестуванняuk
dc.subjectinvestment in conditions of stochastic uncertaintyuk
dc.subjectinvestment portfoliouk
dc.subjectnon-fiscal approachuk
dc.subjectbayesian approachuk
dc.subjectinvestment optimizationuk
dc.subject.udc519.21:330.322.5uk
dc.titleБайєсівський підхід для розв’язання задач інвестування за умов стохастичної невизначеностіuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Diedkov_magistr.docx
Розмір:
1.48 MB
Формат:
Microsoft Word XML
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.74 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи