Оцінка ризику страхової компанії на основі моделі Крамера - Лундберга
Вантажиться...
Дата
2021
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 87 с. , 12 рис., 17 табл., 2 додат., 19 джерел.
Об’єкт дослідження: модель Крамера-Лундберга, методи обчислення
ймовірності банкрутства.
Мета дослідження: проаналізувати існуючі методи апроксимації
ймовірності банкрутства, реалізувати власний програмний модуль для роботи
із процесом ризику.
Використані моделі: у програмній реалізації було використано
бібліотеки numpy, scipy для генерації випадкових величин, matplotlib для
візуалізації та tqdm для відслідковування прогресу циклу.
Отриманні результати: побудовано програмний модуль, на основі якого
можна симулювати траєкторії процесу ризику або обчислювати його
теоретичну апроксимацію ймовірності банкрутства. Порівняно поведінку
процесу при різних розподілах виплат та інших початкових умовах.
В рамках подальшого дослідження пропонується розширити модуль на
клас моделей Спарре-Андерсона, на моделі із броунівським рухом. Також,
можна попрацювати над швидкодією – симуляції Монте-Карло можна
виконувати паралельно, а не послідовно, що може зекономити час виконання
програми.
Опис
Ключові слова
модель Крамера-Лундберга, ймовірність банкрутства, методи апроксимації, методи Монте-Карло, моделювання, Cramer-Lundbergh model, ruin probability, approximation methods, Monte-Carlo method, modelling
Бібліографічний опис
Крохальов, І. Д. Оцінка ризику страхової компанії на основі моделі Крамера - Лундберга : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Крохальов Іван Данилович. – Київ, 2021. – 89 с.