Оцінка ризику страхової компанії на основі моделі Крамера - Лундберга

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorКаніовська, Ірина Юріївна
dc.contributor.authorКрохальов, Іван Данилович
dc.date.accessioned2021-11-25T10:21:04Z
dc.date.available2021-11-25T10:21:04Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractenThesis work: 87 pp., 12 fig., 17 tabl., 2 app., 19 sources. Object of study: Cramer-Lundbergh model, ruin probability approximations. Purpose: to analyze existing ruin probability approximations, to develop own module for actuarial calculations. Used models: in the software implementation numpy and scipy are used for random variable generation; matplotlib is used for visualization, tqdm – for seeing progress of each loop. Results: a Python module “tools” built. It includes RiskProcess class, and some several methods for calculation ruin probability from it. Comparison of methods made, using different initial conditions and distributions for claims. Further research proposes to expand model for Sparre – Anderson models, for models that include Brownian motion. Also, it’s possible to improve working time of program – by using multiprocessing for Monte – Carlo methods.uk
dc.description.abstractukДипломна робота: 87 с. , 12 рис., 17 табл., 2 додат., 19 джерел. Об’єкт дослідження: модель Крамера-Лундберга, методи обчислення ймовірності банкрутства. Мета дослідження: проаналізувати існуючі методи апроксимації ймовірності банкрутства, реалізувати власний програмний модуль для роботи із процесом ризику. Використані моделі: у програмній реалізації було використано бібліотеки numpy, scipy для генерації випадкових величин, matplotlib для візуалізації та tqdm для відслідковування прогресу циклу. Отриманні результати: побудовано програмний модуль, на основі якого можна симулювати траєкторії процесу ризику або обчислювати його теоретичну апроксимацію ймовірності банкрутства. Порівняно поведінку процесу при різних розподілах виплат та інших початкових умовах. В рамках подальшого дослідження пропонується розширити модуль на клас моделей Спарре-Андерсона, на моделі із броунівським рухом. Також, можна попрацювати над швидкодією – симуляції Монте-Карло можна виконувати паралельно, а не послідовно, що може зекономити час виконання програми.uk
dc.format.page89 с.uk
dc.identifier.citationКрохальов, І. Д. Оцінка ризику страхової компанії на основі моделі Крамера - Лундберга : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Крохальов Іван Данилович. – Київ, 2021. – 89 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/45220
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectмодель Крамера-Лундбергаuk
dc.subjectймовірність банкрутстваuk
dc.subjectметоди апроксимаціїuk
dc.subjectметоди Монте-Карлоuk
dc.subjectмоделюванняuk
dc.subjectCramer-Lundbergh modeluk
dc.subjectruin probabilityuk
dc.subjectapproximation methodsuk
dc.subjectMonte-Carlo methoduk
dc.subjectmodellinguk
dc.titleОцінка ризику страхової компанії на основі моделі Крамера - Лундбергаuk
dc.typeBachelor Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Krokhalyov_bakalavr.pdf
Розмір:
2.29 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.01 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Бакалаврські роботи (ММСА)
Бакалаврські роботи